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十二章第五题
(题目)
摘要
若一个变量可通过其它解释变量近似线性表示,说明此变量与其它结实变量之间的相关性极强,没有必要单独作为解释变量存在于模型中。若将这些变量均作为解释变量包含在模型中,则不仅不能有效地改进模型的拟合与预测,相反,将使模型参数的估计性能变坏,模型拟合与预测将在事实上不能反映客观事物本来面目。因此,如何识别和诊断出这种复共线性关系的影响机制,成为模型理论研究与应用实践急待解决的问题。 事实上,在近几年来的不断探索过程中,人们已发现:复共线性关系的产生机制和影响机理非常复杂。它不但与解释变量间的结构依存关系相关,同时,还与模型形式设定、变量分布、滞后影响、样本信息差异和异常值等有关。
关键词:多元线性 岭估计
Ⅰ 问题重述
做了10次试验得观测数据如表一(见附录表一)。求解下列问题:
(1)若以为回归自变量,问它们之间是否存在复共线性关系?
(2)试用岭迹法求关于的岭回归方程,并划出岭迹图。
Ⅱ 问题分析
有一个变量可通过其它解释变量近似线性表示,说明此变量与其它结实变量之间的相关性极强,没有必要单独作为解释变量存在于模型中。若将这些变量均作为解释变量包含在模型中,则不仅不能有效地改进模型的拟合与预测,相反,将使模型参数的估计性能变坏,模型拟合与预测将在事实上不能反映客观事物本来面目。
Ⅲ 模型假设
首先假设之间存在复线性回归关系。
Ⅳ 符号说明
Ⅴ 模型建立
多元线性回归分析的模型为 (1)
其中,,,都是与无关的未知数,其中,,称为回归系数。
Ⅵ 模型求解
由matlab软件7.0.1版本编写程序(见附录程序一)得到问题的解如下:
结果为:=0.0022 取=0.05时回归模型可用,但是当=0.01时,则模型不可用。=0.8267较小; 的置信区间包含了零点。下面将试图用的二次函数改进它。
Ⅶ 模型评价与改进
可以看出结果不太好,取=0.05时回归模型可用,但是当=0.01时,则模型不可用。=0.8267较小; 的置信区间包含了零点。下面将试图用的二次函数改进它。
参考文献
[编号] 作者,书名,出版地:出版社,出版年。
[编号] 作者,论文名,杂志名,卷期号:起止页码,出版年。
[编号] 作者,资源标题,网址,访问时间(年月日)。
附录:
表一
16.3 16.8 19.2 18.0 19.5 20.9 21.1 20.9 20.3 22.0 1.1 1.4 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.3 2.4 1.1 1.5 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 2.1 2.4 2.5
程序一
x1=[1.1 1.4 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.3 2.4];
x2=[1.1 1.5 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 2.1 2.4 2.5];
y=[16.3 16.8 19.2 18.0 19.5 20.9 21.1 20.9 20.3 22.0];
x=[ones(10,1),x1,x2];
[b,bint,r,rint,stats]=regress(y,x);
b,bint,stats;
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