一类聚合风险及破产概率的研究总结报告.doc

分类号： 密级： U D C ： 编号： 理学硕士学位论文 硕士研究生 ：指导教师 ： 教授 学科、专业 ：应用数学 论文主审人 ：教授  哈尔滨工程大学 201年月分类号： 密级： U D C ： 编号： 理学硕士学位论文 硕士研究生 ： 指导教师 ：教授 学位级别 ：理学硕士 学科、专业 ：应用数学 所在单位 ：理学院 论文提交日期 ：201年月日 论文答辩日期 ： 年 月 日 学位授予单位 ：哈尔滨工程大学 Classified Index： UD.C: A Dissertation for the Degree of M.Science A Type of Collective Risk and Studies on Ruin Probability Candidate： Supervisor： ProfAcademic Degree Applied for： Master of Science Specialty： Applied mathematics Date of Submission： Dec 04,2012 Date of Oral Examination： University： Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 作者： 日期： 年 月 日 哈尔滨工程大学 学位论文授权使用声明 本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。 本论文□在授予学位后即可 □在授予学位12个月后 □解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存、汇编等。 作者： 导师： 日期： 年 月 日 年 月 日摘要 {是一个参数为的Poisson过程，即假定发生在任何长度为的区间服从参数为无关。显然，Poisson过程是一个平稳的、具有独立增量的随机过程：为到时刻为止的索赔，即理赔量。并假设各个同一分布函数的非负随机变量，具有均值。 或风险过程如下： 为保费收入，且，，，满足了这个条件保险公司的破产概率才就不会以1发生，称。保险公司在实际的经营中，最关心的是破产概率，当盈余第一次出现负值时，理论上便认为保险公司破产。记破产发生的时刻为： 如果对于一切的，都有，则约定,表示保险公司不会发生破产。记,称简称为破产概率。保险公司在经营中可能遇到各种不同的问题，为了使模型更接近保险公司的实际运作，就需要修正统计模型或概率以及附加条件，这使得破产概率的研究更加富有挑战性，同时破产概率的研究一直以来是人们关注的焦点。破产概率作为保险公司综合保费和索赔过程稳定性的一个指标，是风险管理的一个有用工具，是一个十分有用的早期风险的警示手段，所以对破产理论的研究对保险公司或风险理论的发展具有重要的意义。 风险模型是定量定性研究风险理论的有效的工具。风险模型和现