计量经济学复习(汪).doc

1-9数据来自课本例一 1、根据上述数据所得到的相关图是线性模型的还是非线性模型？ 步骤： 一．建立工作文件： 1.在主菜单上点击File\New\Workfile； 2.选择时间频率，A 3.键入起始期和终止期，然后点击OK； 或：键入 CREATE　A　1985 1998 二．输入数据: 1.键入命令：　DATA Y X CTRL+C(复制) CTRL+V（粘贴） 三．图形分析： 1.趋势图：键入命令　PLOT Y X 2.相关图：键入命令 SCAT X Y 非线性模型 2、建立财政收入关于国内生产总值的线性回归模型（四舍五入保留小数点后4位） 步骤： 四．估计回归模型： 方式1：键入命令　　LS Y C X 用OLS方法建立线性模型，则边际财政收入倾向为多少亿元？0.0946亿元或者增加一亿元国内生产总值，财政收入增加多少？边际财政收入倾向的95%置信区间为多少？(0.0946-2*0.003627 0.0946+2*0.003627)或（0.0874 0.1019）（注：T检验中回归系数区间不包括0） 该回归方程的标准差为多少（S.E）331.8482 被解释变量的标准差是多少2422.6310 残差平方和RSS为多少1321479.000 写出财政收入的均值4309.0000 系数的标准差分别为多少155.1430,0.0036，T 统计值分别为多少6.3654,26.0931 R2为多少0.9827调整的判定系数为多少0.9812F统计值为多少680.8498？F统计值的伴随概率为多少0.0000？F与R2的关系（注意二者转化公式） 赤池信息准则为多少14.5788 施瓦兹信息准则为多少14.6701 DW统计值为多少0.7963？是否存在一阶自相关？是 若国内生产总值为3100元，则财政收入为多少？（987.5417+0.094631*3100=1280.898） 若国内生产总值的历年数据均增加为原数据的10倍，则国内生产总值的边际财政收入倾向为多少？为原来的10分之一 若国内生产总值的历年数据均增加10，则截距比原来少1 3、建立财政收入关于国内生产总值的双对数模型，国内生产总值弹性为多少？0.6823或增加1%国内生产总值，财政收入增长多少？0.6823% 步骤： 五．根据已有序列生成新序列： GENR lny=log(y) GENR lnx=log(x) GENR x2=x^2 六、估计模型，分别建立以下模型： 线性模型 LS Y C X 双对数模型 LS LNY C LNX 对数模型 LS Y C LNX 指数模型 LS LNY C X 二次多项式模型 LS Y C X X2 4、比较模型的统计检验结果，你会选择哪个模型线性模型？理由是检验均通过，且调整判定系数为最大。 5、异方差性 步骤： 图形分析检验： 1) 观察Y、X相关图： SORT X SCAT X Y 2) 残差分析:观察回归方程的残差图 SORT X LS Y C X 在方程窗口上点击Residual按钮； 问题与答案 1）对于双对数模型，利用WHITE检验方法检验模型的异方差性，计算出来的统计量nR2为多少3.5204？其伴随概率是多少0.1720？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题？模型不存在异方差 步骤： LS lnY C lnX 方程窗口中View\Residual\Test\White Heteroskedastcity 若nR2的伴随概率小于给定的显著性水平5%，或nR2的伴随概率接近于0时，则模型存在异方差性 2）对于线性模型，利用WHITE检验方法检验模型的异方差性，计算出来的统计量nR2为多少8.8400？其伴随概率是多少0.0120？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在异方差？应采用什么方法修正？加权最小二乘法 应采用什么方法修正？加权最小二乘法 若为线性模型，且权数为残差平方的倒数，则用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少0.0945？ LS Y C X GENR E2= resid^2 GENR W5=1/E2 LS(w=w5) Y C X 3）对于线性模型，利用G—Q或戈德菲尔德-匡特检验方法检验模型的异方差性，则计算出来的F统计值为多少22.2212（F=585942.4/26368.67=22.2212） ？若F的临界值为9.28，则说明模型存在什么问题？模型存在异方差性（因为F统计值大于F的临界值） Goldfeld-Quant检验： SORT X SMPL 1985 1989 LS Y C X（计算第一组残差平方和）