注会考试《财务成本管理》知识点布莱克-斯科尔斯期权定价模型.docVIP

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2017-10-03 发布于重庆
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注会考试《财务成本管理》知识点布莱克-斯科尔斯期权定价模型.doc

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注会考试《财务成本管理》知识点布莱克-斯科尔斯期权定价模型

注会考试《财务成本管理》知识点：布莱克-斯科尔斯期权定价模型　　知识点：布莱克-斯科尔斯期权定价模型　　一、布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设　　（1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；　　（2）股票或期权的买卖没有交易成本；　　（3）短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；　　（4）任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；　　（5）允许卖空，卖空者将立即得到卖空股票当天价格的资金；　　（6）看涨期权只能在到期日执行；　　（7）所有者证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。　　二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型　　布莱克-斯科尔斯期权定价模型的公式如下：