山东省城市商业银行运营效率及其制约因素实证的研究.doc

The Empirical Research on the Operating Efficiency and Restrictive Factors of Shandong Province City Commercial Banks A Dissertation Submitted for the Degree of Master Candidate：ZhuXingting Supervisor：Prof.Dong Yanling Prof.Liu Qingchun Research Institute of Regional Economy Shandong University of Finance and Economics 中图分类号： 学科分类号：  密级：公 开 论文编号：QJ10456200921105  硕  士  学  位  论  文  山东省城市商业银行运营效率及其制 约因素的实证研究  作 者 姓 名：朱兴婷  申请学位级别：经济学硕士  指导教师姓名：董彦岭、刘清春 学 科 专 业：区域经济学  职 研  称：教授、副教授 究 方 向：区域金融  学 习 时 间：  自 2009 年 9 月 1 日 起至 2012 年 6 月 30 日 止  学位授予单位： 山东财经大学  学位授予日期： 2012 年 6 月 山东财经大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教 育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。  学位论文作者签名：  日期：  年  月  日  山东财经大学学位论文使用授权声明 本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷 版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关 部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许 学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。 必威体育官网网址学位论文在解密后的使用授权同上。  学位论文作者签名： 指导教师签名：  日期： 日期：  年 年  月 月  日 日 山东财经大学硕士学位论文 摘要 随着我国银行业的全面开放，国内银行间的竞争日益激烈。效率是银行业竞 争力的集中体现，银行间竞争本质上讲其实是效率竞争，因此，提高银行业的效 率是银行防范风险、实现可持续发展的根本。 作为我国金融体系中的一个特殊群体，城市商业银行经过十几年的发展，在 发展中已取得长足进步，实力得到不断提升，在地方经济发展中发挥着越来越重 要的作用。但是，因其特殊性，城市商业银行在发展中也存在种种不足。因此， 对我国城市商业银行的运营效率进行深入研究，探究其效率提升的制约因素，既 有助于丰富我国商业银行管理的理论体系，也有助于深刻认识我国城市商业银行 效率提升所面临的问题。基于此，并考虑到数据的可获性，本文选择以山东省为 例对我国城市商业银行的效率极其制约因素进行了研究。 首先，在对银行效率的定义理论综述的基础上，界定了城市商业银行效率的 基本含义。在对前沿分析法的两种常用模型 DEA 模型与 SFA 模型的优缺点进行对 比的基础上，选择以集两者优点于一体的 DEA 三阶段模型对山东省城商行的运营 效率进行实证分析。 其次，集中分析了银行业投入-产出指标选取的三种理论观点，选定了山东 省城市商业银行效率测定的投入指标（总资产、总存款、职工人数）与产出指标 （利息收入、非利息收入）。综合考虑山东省城商行的发展现状以及所处的经济 与行业环境，选定影响银行效率的两个重要的环境变量：银行的设立年限以及银 行的分支机构。选用山东省 13 家城商行作为样本，运用 DEA 三阶段模型进行实 证分析，测算出 2007-2010 年各样本银行技术效率值，并对 DEA 三阶段模型计算 出的实证结果进行了分析。 然后，结合部分国内外已有研究和现阶段山东省城商行的实际状况，预设银 行规模、盈利能力、创新能力、稳定性、经营管理、资产配置、不良贷款率、股 权结构这九个变量为山东省城商行的效率制约因素。以已测算出的 2007-2010 年 各样本银行的技术效率值为因变量，以预先设定的制约因素为自变量，进行逐步 线性回归。回归结果发现：在预设的九个制约因素中，只有创新能力、不良贷款 率以及前十大股东持股比例检验通过，与山东省城商行的银行效率关系显著。并 且，创新能力与银行效率成