我国城市商业银行绩效及其影响因素实证的研究.doc

万方数据 独创性声明及使用授权声明 一、学位论文独创性声明 本人所撰写的学位论文是在指导教师的指导下独立完成的研究成果。除已明确标 注或得到许可外，所撰写的学位论文中不包含他人已申请学位或其他用途所使用过的 成果，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，本人的指导教师对此进 行了审定。对本文的研究做出重要贡献的个人或集体，本人已在文中做出明确的说明 并表示谢意。如有不实，本人承担相应责任。 二、学位论文及研究成果使用授权声明 本人同意授权天津商业大学以非赢利方式保存、使用本人的学位论文的电子版及 纸质版。授权天津商业大学将本论文的全部内容或部分内容提供给有关方面编入数据 库进行检索、出版及提供信息服务。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印 件和磁盘。本人在校期间取得的研究数据、相关成果等知识产权归天津商业大学所有。 注：涉及必威体育官网网址的学位论文在解密后适用本授权。 学位论文作者签字： 指导教师签字：  日  期：  年  月  日  万方数据 万方数据 摘  要  城市商业银行建立于 20 世纪 90 年代中期，其前身是城市信用合作社，是具有中 国特色的金融服务业。从 2003 年城市商业银行改革至今，城市商业银行经过风险资 产的化解、金融产品的创新、单一地域经营限制的突破、战略投资者的引进等战略的 实施已逐渐成为我国银行业不可忽视的力量。城市商业银行本身的内在弊端，银行业 市场的激烈竞争，决定了我国的城市商业银行将长期在国有商业银行和大中型股份制 商业银行的夹缝中求得生存和发展，如何提高城市商业银行的综合竞争力是摆在城市 商业银行面前最重要的问题,而银行绩效是反映城市商业银行综合实力最具代表性的 评价指标。因此，城市商业银行市场绩效的研究在提升城市商业银行综合竞争力和明 确其未来发展方向的问题上具有重要的现实意义。 本文以产业组织理论中的市场绩效理论为理论基础，并梳理了国内外学者对此问 题的研究成果，在此基础上根据我国城市商业银行的自身的特点，运用广义 DEA 模型 与多元线性回归模型实证分析研究城市商业银行市场绩效的影响因素，根据得出的结 论为我国城市商业银行的未来发展提出相关对策建议。 本文一共包括五部分： 第一部分为前沿。主要阐述本文的选题背景、选题意义以及研究内容与方法、本 文的创新点和难点，并对国内外研究文献进行综述，相关文献主要是从银行的规模效 益、范围效益、跨区域发展效益等方面研究银行的市场绩效。本文的创新点为选取城 市商业银行为研究对象，通过广义 DEA 模型计算银行的综合效率，考虑银行综合效率 对银行绩效的影响，并引入跨区域发展程度指标考察银行市场效率，以便更全面的分 析城市商业银行市场绩效，提出更为有效的对策建议。 第二部分为本文依据的理论基础。首先以产业组织理论中的市场绩效理论为主线 从国内和国外两方面阐述了该理论的形成和发展。然后指出衡量市场绩效的几个重要 指标：利润率指标、勒纳指数、贝恩指数和托宾 q 值，并从资源配置效率、产业的规 模结构效率、技术进步三方面对市场绩效进行综合评价。 第三部分归纳了我国城市商业银行的含义特点、发展历程、发展现状及存在的问 题；并阐述了美国社区银行与日本地方银行的发展模式及能够被我国城市商业银行所 借鉴的国际经验。然后指出了影响我国城市商业银行市场绩效的因素,主要包括银行 效率、跨区域发展程度、产权制度及商业银行三性（盈利性、流动性、安全性）。 第四部分为实证分析部分。本文以净资产收益率作为被解释变量来衡量城市商业 银行市场绩效，城市商业银行的综合效率、跨区域发展程度为解释变量，银行产权结 构为虚拟变量，同时考虑到商业银行自身的特性，选用流动性比率、存贷比率、核心 资本充足率和不良资产率作为模型中的控制变量，从而构建多元回归模型进行综合检 验，得出影响我国城市商业银行市场绩效的因素。 I 万方数据 第五部分政策及建议。根据本文以上各部分的分析，本文从五个方面提出提高我 国城市商业银行市场绩效的政策建议。主要包括：明确城市商业银行的市场地位，不 应盲目跟风扩张，立足本地，服务于当地中小企业是城市商业银行发展的基础；在跨 区域经营过程中，坚持差异化经营策略，对于不同类型的城市商业银行，经营方式应 有所不同；增加产品的创新能力，扩大中间业务的收入比重；在保持政府一定持股比 例的基础上，合理引入不同性质的股东投资；增加高素质人才得培养，提高从业人员 经营管理能力。 关键词：城市商业银行；市场绩效；银行综合效率；跨区域发展；广义 DEA 模型 II 万方数据 ABSTRACT City Commercial Banks (CCBs) which are the financial services industry with Chinese