商业银行负债管理教材.ppt

四、影响负债结构变化的原因分析 国民收入的增长 金融机构之间的竞争加剧 新技术在银行领域的应用 通货膨胀的影响 传统消费观念的转变 金融法规的建立与健全 作 业 1、存款对商业银行来说是一种 行为，对客户来 说是一种 行为。 2、存款按照流动性不同可分为 ， 按照来源的性质不同可分为 。 3、存款的风险主要表现为： 。 4、 是指特设的保险机构对商业银行所吸收 的存款承担保险义务的措施。 5、存款成本的构成为： 。 6、资金成本指为吸收存款而支付的一切费用即 和 之和。 7、边际存款成本是指 。 8、存款的定价方法主要有： 。 9、非存款性负债业务包括： 。 第三章 商业银行负债管理 第三章 商业银行负债管理 第一节 存款的作用及风险 第二节 存款的种类 第三节 ?存款的组织与管理 第四节 非存款性负债业务 第五节 我国商业银行负债分析 三、存款的定价 （一）存款的定价原则 （二）存款的定价方法 （一）存款的定价原则 ——银行在交付客户满意的存款品种的同时，必须遵循自身获取一定利润的准则。 （二）存款的定价方法 1、存款成本加利润定价法 2、边际成本定价法 3、上层目标定价法 每单位存款服务的价格 = 每一单位存款服务的经营费用 + 银行存款的管理费用 + 每一单位存款服务的预计利润 1、存款成本加利润定价法 2、边际成本定价法 【案例】银行业历史上最著名的破产案 1974年纽约富兰克林国家银行破产了。部分原因就是管理层采取了将新的贷款需求的预期收益与银行平均资金成本相比的战略。当时新贷款的收益看起来超过了富兰克林平均成本一个百分点以上，但不幸的是，新的存款利率（边际成本）大大上升，超过了平均成本1.5%。巨额贷款和投资产生的收益大大低于它们目前的资金成本。这些损失最终侵蚀了富兰克林的资本基础。 = 新增总成本 新增存款数量 边 际 成本率 ×100% 根据边际成本率可确定最佳的存款利率，从而进行合理存款定价。 【例3-3】 假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款，如果银行提供7.5%的利率，它可以筹到5000万美元的新存款,提供8%的利率可以筹到7500万美元，而8.5%的利率预计会带来1亿美元.最后,如果银行承诺的利率为9%,管理层预计会有1.25亿美元的新资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。 假定管理层相信他能以10%的收益率投资新存款资金。这个新的贷款收益代表了边际收益——银行通过利用新存款发放新贷款而产生的增加的经营收入。根据上述事实，银行应该向客户提供怎样的存款利率而使银行收益最大？ 1.利率从7%——7.5%： 总成本的变化=5000万×7.5%-2500万×7% =375万-175万=200万 边际成本率=200万/2500万×100%=8% 2.利率从7.5%----8%: 总成本的变化：8%×7500万-7.5%×5000万 =600万－375万=225万 边际成本率：225万/2500万=9% ??? 3. 利率从8%—8.5%： 总成本的变化：8.5%×10000万-8%×7500万 =850-600=250万 边际成本率：250/2500=10% 4. 利率从8.5%—9%: 总成本的变化：9%×12500万-8.5%×10000万=1125万-850万=275万 边际成本率275万/250万=11% 总利润: 边际收益率 利率 总利润 边际成本率 2500×10%—2500×7%= 75万 5000×10% －5000×7.5%=125万 8% 7500×10%－7500×8%=150万 9% 10000×10%－10000×8.5%=150万 10% 12500×10%－12500×9%=125万 11% 3、上层目标定价法 ——争取事业有成的专业人士、企业所有人、经理和其它高收入家庭，向他们提供服务，收取利润较高的服务费。 第四节 非存款性负债业务 同业拆借 向中央银行借款 证券回购