第二章商业银行风险管理基本架构ppt.ppt

1、数据收集 * 需要收集的风险信息/数据种类: （1）内部数据：是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息； （2）外部数据：是通过专业数据供应商所获得的数据。 包括： 国内市场行情和信息数据 外部评级数据 行业统计分析数据 外部损失数据 2、数据处理 * 风险管理的数据处理主要分为2个步骤： （1）中间计量数据：是通过风险模型计量后的数据，可以为不同的风险管理业务目标所共享。 中间计量数据应该存储到数据仓库中，一般采用三维存储方式，例如时间、情景、金融工具。? （2）组合结果数据： 组合结果数据根据不同的风险管理目标存储到风险数据仓库中，以便业务人员和风险管理人员通过信息终端获取。 3、信息传递 * 有效的风险管理是指在正确的时间将正确的信息传递给正确的人。 先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，操作人员通过IE方式实现远程登录，就可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息。? 发布风险分析信息/报告分为两个步骤：? ①预览? ②发布 4、信息系统安全管理 * 风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保 系统能够长期、不间断地运行。风险管理信息系统应当： （1）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别； （2）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡； （3）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据； （4）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵； （5）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录； （6）设置灾难恢复以及应急操作程序； （7）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。 * * * * * * 5、风险偏好 * 风险偏好: 是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。 制定明确的风险偏好，有助于商业银行清楚的认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度。 5、风险偏好 * （1）定性描述： ?达到或者超过目标信用级别 ?确保资本充分 ?对压力施加保持较低的风险暴漏 ?维持现有的红利水平 ?满足监管要求和期望 商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。 （2）定量指标： ?资本类指标 ?收益类指标 ?风险类指标 ?零容忍类指标 5、风险偏好 * 风险偏好设置与实施过程中，需要注意一下几点： （1）、充分考虑利益相关者的期望 （2）、将风险偏好与战略规划有机结合 （3）、向业务和分支机构传导 （4）、持续地检测与报告（一般情况下，至少每年度对风险偏好进行一次评估） 第二节 商业银行风险管理组织 * * 风险管理组织架构是商业银行各项风险管理工作的组织载体，其完善与否直接决定了各项风险管理工作的质量，进而影响风险管理体系的有效性。 * 董事会及其专门委员会 监事会 高级管理层 风险管理部门 其他风险控制部门 商业银行风险管理组织 1、董事会及最高风险管理委员会 * (一)董事会及其主要职责 董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况。 1、董事会及最高风险管理委员会 * (二)最高风险管理委员会及其主要职责 董事会指派专门委员会(最高风险管理委员会)负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。???? 各级风险管理委员会应当与金融风险管理部门和信息技术部门保持密切联系，随时获取相关的风险信息，并定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估。 2、监事会 * 监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。 在风险管理领域，监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系，全面了解商业银行的风险管理状况。但不得干预正常的经营管理活动。 3、高级管理层 * 高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测