第五章 商业银行(货币银行学,吴丽琴)ppt.ppt

四、商业银行各种业务之间的关系： 通常将负债业务与资产业务统称为信用业务。 负债业务是资产业务发展的基础 银行可以通过资产业务来增加负债业务 中间业务和表外业务建立在信用业务的基础上 中间业务和表外业务的发展可以促进信用业务的发展 第三节 商业银行经营原则与管理 一、商业银行的经营原则： （一）安全性 是指银行避免经营风险，保证资金安全的要求。 1、商业银行业务经营的特殊性 银行自有资本的比重小，实行负债经营。 银行负债业务与资产业务在期限与规模上的不匹配。 面临较大的信用风险。 经济情况的种种不确定因素会影响银行的业务经营。 2、实现安全性经营的措施 合理安排资产业务的规模与期限结构 加强对客户的资信调查和经营预测 根据业务规模的扩大不断补充自有资本 保持一定比例的流动性较高的资产 遵守国家法令，执行中央银行的金融政策和制度 （二）流动性 是指商业银行能够随时满足客户提现和必要的贷款需求的支付能力。 包括资产的流动性与负债的流动性两重含义。 资产的流动性是指资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力。 负债的流动性是指银行能以较低的成本随时获得所需要的资金。 1、保持银行流动性的原因 银行存取款业务的不断进行，会形成一个稳定的余额，但此余额在时间上具有不确定性。 贷款到期还本收息、投资收益的取得与新的资金需求在时间上不一致。 银行与客户约定的透支帐户，必须保有一定的资金来源。 2、保持银行流动性的措施 建立分层次的现金准备。 拥有一定数量的保证准备。 保证资产业务的期限结构与负债的期限相适应。 （三）盈利性 是指银行获得利润的能力。 1、盈利性原则的重要性 盈利是银行承担经营风险的重要力量。 盈利状况的好坏是银行吸引客户、稳定客户的基础。 理想的银行盈利水平可提高银行在市场上的竞争力。 2、商业银行的盈利性管理 提高资产收益，合理安排资产结构。 提高金融服务水平，增加银行中间业务的收入。 降低银行经营成本。 （四）商业银行经营总原则 在保证资产安全和流动的前提下，追求最大限度的利润 流动性是实现安全性的必要手段 安全性是实现盈利性的基础 追求盈利是安全性与流动性的最终目标 二、商业银行资产管理理论 认为：商业银行应主要通过对资产规模、结构和层次的管理来保持适当的流动性。 主要经过三个阶段： 1、商业贷款理论（真实票据论） 局限性： 没有认识到活期存款的余额具有相对的稳定性 忽视了贷款需求的多样性 忽视了贷款清偿的外部条件 2、资产转移理论（可转换性理论） 局限性： 限制了银行高盈利资产的运用 在市场需求不旺时，可转换资产的变现能力会受到损害 3、预期收入理论 局限性： 对借款人未来收入的预测是银行主观判断的结果，与实际会产生脱节。 三、负债管理理论 认为银行可以积极主动地通过借入资金的方式来维持资产的流动性，支持资产规模的扩张，获取更高的盈利水平。 该理论的缺陷（见课本216页） 四、资产负债综合管理理论 第四节 金融创新 一、金融创新的含义与背景 金融创新是指金融业各种要素的重新组合。 金融创新的主体是金融机构和金融管理当局 金融创新的根本目的是盈利并提高金融业的宏观效率 金融创新的本质是金融要素的重新组合 金融创新的表现形式是金融机构、金融业务、金融工具的创新以及金融制度的创新 金融创新的国际背景是： 1、二战后，国际资本流动及欧洲货币市场的建立和发展。 2、70年代全球性的“石油危机”及其“石油美圆”的回流。 3、80年代国际债务危机的爆发与影响。 二、金融创新的原因 避免风险 规避政府的金融管制 新技术的出现及其在金融业的应用 由制度的改革所引起 降低交易成本 三、金融创新的内容 1、金融业务的创新 负债业务：多种新的存款工具的出现 资产业务： 发展消费信用、开展银团贷款等。 中间业务与清算系统的创新 2、金融市场的创新 金融工具的创新 金融衍生工具市场的发展 金融衍生工具定价模型的创新 3、金融制度的创新 非银行金融机构的种类和规模迅速增加 跨国银行得到发展 金融机构之间出现同质化趋势 金融监管的自由化与国际化 四、金融创新与金融风险 1、金融创新可以转移和分散金融风险。 2、带来了新的金融风险。 使金融机构的经营风险加大 增加了表外业务的风险 推动了金融机构的同质化、自由化和国际化 为金融投机活动提供了新的手段和场所 复习思考题： 1、如何理解现代商业银行的性质。 2、商业银行的业务主要包括哪几类？各类业务之间的关系如何？ 3、银行资本如何构成？各构成部分包括什么内容？ 4、简述商业银行的经营原则。 5、商业银行是如何从早期的资产管理发展到资产负债综合管理的？ 6、在商业银行业务经营中，如何协调各经营原则之间的矛盾。 7、说明金融创新的含义、原因和内容。 8、采用贷款风险分类法，可将贷款分为哪几类？这种分