12月9日讲座.ppt

偷价格，信号闪烁，未来函数 偷价格 偷价格 在后验过程中使用了错误的下单函数，实际交易中不一定成交。 偷价格 记录最高价最低价??? ?if?Pos.MarketPosition?!=?0.0:????????if?Bar.Count?-?Pos.LastEntryBar??1: ????????????if?High[1]??HigherAfterEntry:????????????????HigherAfterEntry?=?High[1]????????????if?Low[1]? LowerAfterEntry:????????????????LowerAfterEntry?=?Low[1]????????elif?Bar.Count?-?Pos.LastEntryBar?==?1:????????????HigherAfterEntry?=?Pos.LastEntryPrice????????????LowerAfterEntry?=?Pos.LastEntryPrice if??UpperStoped?==?0:二次开多????????if?Pos.MarketPosition!=1?and?High[0]=UpperBand?and?High[0]=HigherAfterEntry?and?Bar.TimeEx.ExitOnCloseMins?and?Bar.Count??Pos.LastExitBar:????????????MyPrice?=?max(UpperBand,Open[0])????????????MyPrice?=?max(HigherAfterEntry,MyPrice) （信号触发的理论价格与实际交易时的必威体育精装版价保持接近）????????????if?Pos.MarketPosition==-1:????????????????trade.T_BuyToCover(strSecuCode,?Lot,?OrderType.MARKETORDER,?MyPrice)????????????trade.T_Buy(strSecuCode,?Lot,?OrderType.MARKETORDER,?MyPrice)????????????LowerStoped?=?0 开仓bar走完 用前一根bar的最高价(high[1])刷新higherafterentry 用前一根bar的最低价(lower[1])刷新 Lowerafterentry 开仓bar没走完 Higheratfterentry=开仓价 Loweratferentry=开仓价 Hans123 v1 信号闪烁 引用数据不确定或开仓和平仓条件出现交集 信号闪烁 信号闪处理方法 Ex: 参数????HansTime?=?926????ExTime=1455 ExitOnCloseMins?=1454 …(before) if?Pos.MarketPosition!=1?and?High[0]=UpperBand?and??Bar.TimeEx.HansTime: …(after) if?Pos.MarketPosition!=1?and?High[0]=UpperBand?and?Bar.Time?Ex.ExitOnCloseMins?and?Bar.Count??Pos.LastExitBar?and?Bar.TimeEx.HansTime: （ Bar.Count??Pos.LastExitBar 告诉程序，已经开仓或者平仓的bar，不能再次触发信号） 信号闪烁：引用数据不确定 ……H[2] H[1] H[0] Now 信号闪烁 未来函数 现实中的行情是有时间顺序的，站在现在就只能知道过去的数据，不可能确切的获取到未来的行情，因此当下做判断时，不会引用到任何未来的信息——因为根本就获取不到。而在程序化交易后验中，数据是一股脑呈现出来，但额外加了一个时间戳来间接地区分其时间顺序。 If high[1] low[1], buy @ low[1], and sell @high[1]. 未来函数 例子 长均线之上，如果收阳线做多。但是问题是，下单价格是Open[0]，即当前bar的开盘价，所以当前bar的开