《第十一章国际银行业》.ppt

第十一章 国际银行业 ★本章内容 1、国际银行业概述 2、跨国银行的风险管理 3、国际银行业的监管 4、国际结算业务 5、外汇买卖业务 6、国际信贷业务 ★本章学习目标 1、了解国际银行业的概况、监管和外汇买卖 2、掌握跨国银行的风险管理、国际结算、国际信贷 ★本章学习要求 1、上网学习有关国际银行业务及其发展情况 2、自学《国际金融》有关内容 10.1 国际银行业概述 一、商业银行的国际扩张 20世纪90年代以后，很多国家相继放松了银行业 的管制。 各家商业银行在从事海外业务时可以更多地为跨 国公司服务，从而提高商业银行的国际化专业水平。 二、商业银行的海外业务机构形式 代表处（Representative Office） 代理处（Agency Office） 海外分支行（境外联行）(Overseas Sister Bank/Branch, Sub-branch) 附属银行（子银行）（Subsidiary Banks） 代理银行(Correspondent Banks) 联营银行（Affiliated Bank） 银团银行（Consortium Bank） 三、商业银行的全球竞争 随着全球金融市场一体化的发展，任何国家的银 行所面对的主要竞争对手不仅有本国银行,还有外资 银行，全球的银行竞争将更加激烈。 商业银行在海外设立分支机构的数量增加 投资银行服务的竞争，全球竞争激烈的典型业务就是承销、经纪等投资银行业务 欧元的诞生也对全球银行业竞争产生了巨大的影响 四、全球银行业运行规则 世界范围内也存在统一化的全球银行业运行规 则。其中，最有意义的三个规则是：《国际银行业 法案》、《单一欧洲法案》和《巴塞尔协议》。 1978年的《国际银行业法案》的主旨是对全美国的国内外银行施加相同的监管 1987年的《单一欧洲法案》消除了欧洲各国银行业务接受存款等方面的资本管制，提高了欧洲金融市场的效率，促进了欧洲银行的整合趋势。 1988年的《巴塞尔协议》规定了各国银行资本充足率的标准 五、外资银行在中国 2001年中国加入世界贸易组织（WTO）以后， 外资银行才开始在中国大规模地进行扩张。 外资银行在中国的业务机构主要是分行和代表处。 外资银行机构主要集中在大中城市和沿海发达地区。 外资银行进入中国市场之初只能开展有限的外汇业务，目前外资银行已经能开展全方位的外汇业务和人民币业务。 随着业务范围的扩大，外资银行的市场份额也迅速提高。 10.2 跨国银行的风险管理 一、跨国银行的风险种类 信用风险——违约风险 市场风险——价格风险 结算风险——“赫斯塔特”风险 政治风险 法律风险 二、跨国银行风险管理的基本方法 (一）风险价值法(VAR) VAR方法把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损 (二）风险调整的资本收益法(Raroc) 风险调整的资本收益是收益与潜在亏损或VAR值的比率。以资金投资风险基础上的盈利贴现值作为依据来对其资金使用进行决策 （三）全面风险管理模式 全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务 单位，各个种类风险的通盘管理，这种管理要求将信 用风险、市场风险及各种其他风险以及包含这些风险 的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业 务单位纳入到统一的体系中，对各类风险再依据统一 的标准进行测量并加总，根据全部业务的相关性对风 险进行控制和管理。 10.3 国际银行业的监管 在国际范围内对银行进行监管（supervision） 与规范（regulation）,这在一个正常运作的世界经 济体制中是十分重要的因素。没有适当的监管，银 行也就无法正常执行其信贷机构以及国家支付系统 的职能，还会跨国界对其他国家的银行体系产生危 害。 这些影响包括：通过企业集团或控股公司的结构 来自我放贷；受到其他金融市场的传染；不完善的 信贷政策指导原则；经营不善。 国际银行监管政策和规范 巴塞尔协议和资本充足率 10.4 国际结算业务 一、国际结算及其原则 （一）概念 国与国之间，由于政治、经济、文化及事务性的 交往和联系均会产生债权债务关系或资金授受行 为，以货币收付来清偿债权债务及实现资金转移的 行为即为国际结算（International Settlement）