保险精算第3章2生命表详解.ppt

第三章 生命表基础 参数模型的问题 至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。前面四个常用模型的拟合效果未令人满意。 使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差. 还好，精算师可以依赖另一种描述寿命分布的工具,即生命表. 生命表起源 生命表的定义 根据已往一定时期内各种年龄的死亡统计资料编制成的由每个年龄死亡率所组成的汇总表. 生命表的发展历史 1662年,Jone Graunt,根据伦敦瘟疫时期的洗礼和死亡名单,写过《生命表的自然和政治观察》。这是生命表的最早起源。 1693年，Edmund Halley,《根据Breslau城出生与下葬统计表对人类死亡程度的估计》，在文中第一次使用了生命表的形式给出了人类死亡年龄的分布。人们因而把Halley称为生命表的创始人。 生命表的特点与原理 生命表的特点 构造原理简单、数据准确（大样本场合）、不依赖总体分布假定（非参数方法） 原理 在大数定律的基础上，用观察数据计算各年龄人群的生存概率。（用频数估计频率） 生命表的种类 生命表一般分为 1.国民生命表（national life table） 2.经验生命表（experience life table） 国民生命表是以全体国民或特定地区的人口生存状况统计资料编制成的 经验表是人寿保险公司依据过去其承保的被保险人实际的生存状况统计资料编制的。 在同一时期内， 国民生命的死亡率一般要高于经验表的死亡率。 1.完全生命表（complete life table） 2.简易生命表（abridged life table） 完全生命表是根据准确的人口普查资料，依年龄分别计算死亡率、生存率、平均余命等生命函数而编制的。 简易生命表则采取每年的人口生存状况动态统计资料和人口抽样调查的资料，按年龄段（如5岁或10岁为一段）计算的死亡率、生存率、平均余命等生命函数。 国民生命表 经验生命表可分为 终极表（ultimate table） 选择表（select table） 总合表（aggregate table）等。 终极表是指剔除了被保险人投保后5至15年的经验数据，根据被保险人最终的死亡率编制的生命表，也就是按照承保选择的影响消失后的死亡率来编制生命表。1958年美国保险监督官标准普通生命表是一种终极生命表。 经验生命表 选择表是一种不同与终极表的生命表。在人寿保险的承保过程中，经过体检等选择的被保险人的死亡率等风险低于一般人口的风险，而且最近几年选择的被保险人的死亡率风险低于前些年选择的被保险人的死亡率风险，考虑到这种选择因素的影响之后编制的生命表称为选择表。 总合生命表是指不考虑保险契约有效后经过的年数，以整个保险期间为对象，根据不同年龄的被保险人的死亡率数据编制的生命表。 经验生命表 由于根据人寿保险的经验数据编制的生命表不适用于年金保险，寿险公司常常要结合预测的将来较低的死亡率为年金保险专门编制一份年金生命表。 人寿保险所使用的生命表一般都是静态表，随着社会科技与经济的发展，死亡率逐步降低，要定期地用根据较近经验数据编制的静态表代替原来的静态表。 例如：美国1980年保险监督官标准普通生命表已取代了1958年保险监督官标准普通生命表。该表是根据1970年至1975年的死亡率数据编制而成的，分为男性生命表和女性生命表，显示了较低的死亡率。 3.2.2 生命表的内容 基数: 在生命表中,首先选择初始年龄且假定在该年龄生存的一个合适的人数. 一般0为初始年龄,基数用 表示 需要规定极限年龄,用 表示 ：年龄 ：生存数，指从初始年龄至满 岁尚生存的人。 （1） 表示自出生至满 岁尚存活人数的期望值。 （2） 连续函数，随年龄 增加而递减。 （3）通常令 人为基数， 。 生存函数 表示生存至 岁的生存概率。 则所有 人在 岁时有 人仍生存。 常用符号 死亡数 ：死亡数，指 岁的人在1年内死亡的人数。 即 岁的生存数 人中经过一年死亡的人数。 （1） 称为 岁的死亡人数，是 中自 岁到 岁间死亡的人数。 （2） 生存率与死亡率 ：死亡率 (1)表示 岁的人在一年内死亡的概率. (2) ：生存率 (1)表示 岁的人在一年后仍生存的概率 即