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西南财经大学统计学院 计量经济学精品课程主页 8/2005/guojia/jiliangjingjixue/zcr-1.htm 第一章 导　论 对《计量经济学》的概略认识 ?什么是计量经济学 ?计量经济学的研究方法 ?计量经济学中最基本的概念 　 ———变量、参数、数据与模型 第一节 什么是计量经济学 先看若干实例 实例1：中国GDP增长的研究 ● GDP增长的状况怎样?(增长速度) ●影响GDP增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等） ●GDP与各种影响因素关系的性质是什么？ 　 （如增加、减少） ●各种因素对GDP影响的程度和具体数量规律是什 么？ ●所作数量分析结果的可靠性如何？ ●对经济增长的政策效应分析和对GDP发展趋势的预测 实例2：中国股票价格波动的研究 ●股票价格变动的情况怎样? （用股价指数观测） ●影响股票价格变动的 主要因素是什么? 　（资金、政策、利率等） ●股价与各种影响因素的关系是什么? （利空、利多） ●各种因素影响的具体数量规律是什么？ ●所得的数量结果可不可靠？ ●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？ 实例3：中国家庭汽车市场的研究 ●汽车市场状况如何？（销售量观测） ●影响汽车销量的主要因素是什么？ 　（如收入、价格、费用、道路状况、政策等） ●各种因素对汽车销量影 响的性质怎样？（正、负） ●各种因素影响汽车销量 的具体数量关系？ ●所得结论是否可靠？ ●今后发展前景怎样？ 如何制定汽车的产业政策？ 各个实例需要研究的共性问题：　 ●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票、汽车） 确定所研究经济现象的变量 ●分析主要影响因素——根据经济理论、实际经验 选择若干作为影响因素的变量 ●分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互联系的数学关系式 ●确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量关系 需要有科学的数量分析方法 ●分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计检验方法 ●运用数量研究结果作经济分析和预测 对数量分析的实际应用 结论：客观上需要有一门学科研究这类问题——计量经济学 需要做的工作： 选择变量和数学关系式—— 模型设定 确定变量间的数量关系—— 估计参数 检验所得结论的可靠性—— 模型检验 作经济分析和经济预测—— 模型应用 一、模型设定 ● 经济模型及设定 模型：对现象、关系或过程的一种数学模拟 设定（Specification） 不可能“复制”实际的经济现象、经济关系或经济过程， 模型只是研究者对所关注的部分作的模拟。 ▲模型只能抓主要因素和主要特征，不得不舍弃 某些因素 ▲对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学 关系近似地、简化地表达出来 ▲模型的设计和形式的取舍总是具有一定主观性 （只能是漫画——不能是照片） 设定计量经济模型的基本要求： ●要有科学的理论依据 ●选择适当的数学形式方程应有解，形式尽可能简单 　类型: 单一方程 线性形式 　　　　　　　联立方程 非线性形式 ● 模型要兼顾真实性和实用性： 　两种不好的模型： 太真实—过分复杂 过分简单—不真实 ● 包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的区别 ● 方程中的变量要具有可观测性 二、估计参数 为什么要对参数作估计？ 　一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。 　由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计 算。只能通过变量样本观测值选择适当的方法去估计。 计量经济学的核心内容:如何通过变量样本观测值 　去科学地估计总体模型的参数 两个概念：参数的估计值：所估计参数的具体数值 　 参数的估计式：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法： 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法 三、模型检验 对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判： 　判定在模型理论上是否有意义 　判定所得结论在统计上是否可靠 为什么要检验？ 　●建模的理论依据可能不充分 ●统计数据或其他信息可能不可靠 ●样本可能较小，结论可能只是抽样的某种偶然 　　结果 ●可能违反计量经济方法的某些