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SRP项目总结报告 项目名称：多元投资组合的研究 参加学生：刘伟峰（数05） 吕世超（数05） 孙贞贞（数05） 指导教师：倪科社 2008-11-20 SRP项目总结报告 项目名称：多元投资组合的研究 参加学生：刘伟峰、吕世超、孙贞贞 指导教师：倪科社 项目的完成情况： 1.目的背景： 多元投资组合是指将一定量的资金投资于有限投资对象，例如债券、基金、股票或存入银行。资金的一种分配方案就称为一种投资组合，由于是多个投资对象，因此称为多元投资组合。多元投资组合的目的是投资收益最大化、风险最小化，如何做到收益最大化、风险最小化是本课题研究的目的。目前在多元投资组合的研究领域中对风险的定义不同产生了不同研究方法，有定性分析法也有定量分析法。所涉及的学科领域有随机数学、精算数学、风险理论等，尽管在当今经济社会中多元投资组合的研究是一个热门领域，但本研究是想利用随机数学和最优化理论建立多元投资组合的数学模型，并对此模型进行分析，根据投资者的不同投资需求提供最佳的投资方案。本研究的结果具有实际应用价值。 数学系高年级的学生已学习了数学分析、高等代数、常微分方程、数值算法等课程，已初步具备了研究本问题的能力，因此通过本项目的训练可以使学生进一步最优化理论的基础知识，以及对如何进行科学研究以及科研论文的写作有一个初步的了解。 2.项目研究的思路： 研究方案图： 注：（1）预备知识：矩阵分析理论、最优化理论、Matlab软件等。 （2）相关资料：随机数学、精算数学、风险理论、Matlab软件。 （3）重点资料：矩阵分块法、组合优化的最优条件、投资组合风险分析的有关资料。 3、研究与实践情况： 自从本项目批准后，为了很好地完成此项目，主要做了如下工作： 召集学生开会介绍本项目的意义、目标、研究步骤，布置第一阶段的任务：学习预备知识。 检查第一阶段的学习情况，布置第二阶段的任务：查阅相关资料。 讨论第二阶段中出现的问题，布置第三阶段的任务：阅读重点资料。 论文写作 提交结题报告、写心得体会。 4、项目的完成情况： 学生已经很好的完成了本项目的训练任务，提交心得体会三篇、读书报告两份，最终形成论文一篇。达到了本项目的预期结果。 结束语：通过本项目的实施，使学生能在较短的时间内学到很多知识，为进一步学习和研究打下一定的基础，提高了他们学习数学的积极性，培养了他们解决问题的能力，拓广了他们的知识面，特别是对科研论文的写作有了初步的了解。 2008-11-20 3 学习预备知识 阅读相关资料 阅读重点资料 论文写作 提交结题报告