毕业（设计）论文_股市中的成交量数学建模论文.docVIP

股市中的成交量目前，中国有几千万股民基民，随着中国经济的持续高速发展，证券投资收益已越来越成为普通百姓财富增长的重要组成部分。, 伴随着成交量的稳步放大; 当股价下跌,伴随着成交量的逐渐缩小。股价的上涨和下跌是由成交量推动着, 成为其涨跌的内在力量。 关键词：上证指数；成交量；生存分析；相对收益率；位置尺度模型 问题重述 目前，中国有几千万股民基民，随着中国经济的持续高速发展，证券投资收益已越来越成为普通百姓财富增长的重要组成部分。有经济学家曾形容中国股市是个大赌场，受大资金关照的个股上窜下跳，普通投资者只好踫运气。然而，现实世界是不存在真正意义的混沌现象，任何貌似混沌的现象其背后都有一定的统计规律，否则各种科学技术毫无存在意义。大盘指数是反映许多股票交易的综合指标，相对而言被某些大资金完全控制的可能性非常小。“建仓—拉高—出货”是我国过去、现在和将来（至少不会太短时间内）大资金动作个股的不二模式，跟随大势做个股是主力资金最理想的运作模式，这当然也是普通投资者的最佳操作策略。由于实体经济具有一定的周期性，那么建立在此基础上的证券市场呈现波浪运动在所难免，更何况还要受到政策面和其他市场的影响。没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的股市。一般地，当股市经过较长时间和较大幅度下跌后，绝大部分投资者悲观绝望，交易低迷，股价超低，但也有人试探进场，随着抛盘衰竭，底部形成；市场投资信心的进一步恢复，资金蜂涌，成交量激剧放大，股票大涨；当广大投资者对未来充满期望的时候，最最理性的投资高手（如07年巴菲特清仓中国石油H股）开始撤退，增量资金衰竭，顶部形成；越来越多投资者对未来开始迷忙，降低了买卖冲动，股指持续大幅下跌；当绝大部分投资完全悲观失望时，新一轮底部悄然而至。“上证指数”全称“上海证券交易所综合股价指数”，是一个以报告期发行股数为权数的加权综合股价指数，是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。上证指数以点为单位，基日定为1990年12月19日，基日指数定为100点。观察股票交易软件中各种指数的K线图，成交量变化和指数涨跌无一不明显呈现出一定的同步现象。结合上证指数数据，我们可以建立有关指数与成交量的数学模型，进行定量分析。要求： （1）给出指数与成交量长期和短期（波段）关联程度的描述； （2）分别设计出每一上涨波段、下跌波段的指数关于成交量的（近似）数学模型，并用所给数据（2000-2011年上证指数数据）进行实证分析； （3）给广大股民写一篇约5 00字短文，讲述成交量对指数的影响。 (2) 为x的离均差平方和； (3) 为y的离均差平方和； (4) 为x与y间的离均差积和。 图1为MATLAB软件根据1990年到2010年的日开盘与成交量的数据得到的指数与成交量的走势图。从图中我们可以看出红线表示上证指数的走势图，绿线表示成交量的走势图。两条线在相同的时期内走势都很平缓，在大致相同的时期内上升或下降，表现出一定的相关性。表1为使用SPSS软件对1990年到2010年日开盘与成交量数据分析得到的描述性统计量。表2是得到的指数与成交量的相关性。由表2可知1990年—2010年的指数与成交量的Pearson相关系数为r=0.712。当Pearson相关系数r的取值为在0.70-0.89之间时为高度相关。可以确定指数与成交量在长期内是高度相关的。 图1 1990年—2010年上证指数与成交量的走势图 表1 1990—2010年指数和成交量的描述性统计量 均值 标准差 N 开盘(x) 成交量(y) 1570.9791 3481004.95 1030.03857 4.811E7 4800 4800 表2 1990—2010年指数和成交量的相关性 开盘(x) 成交量(y) 开盘(x) Pearson相关性 显著性(双侧) 平方与叉积的和 协方差 N 1 5.177E9 1060979.455 4880 .712** .000 1.722E14 3.530E10 4880 成交量(y) Pearson相关性 显著性(双侧) 平方与叉积的和 协方差 N .712** .000 1.722E14 3.530E10 4880 1 1.129E19 2.314E15 4880 图3为MATLAB根据2003年的日开盘与成交量数据得到的指数与成交量的走势图。图3中红色线表示上证指数的走势图，绿色线表示成交量的走势图。从图中可以看出两条线上升和下降的时间相同，上升和下降的速率不同。表3为使用