广西科技大学时序列分析选择填空复习题.doc

广西科技大学时间序列分析选择和填空题复习资料 注：为延迟算子，；为差分算子，。 一、单项选择题（每小题3 分，共24分） 1.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 （ A ） A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA p 模型一定是宽平稳的 记B为延迟算子，则下列不正确的是（ C ） A. B. C. D. 记为算子，则下列不正确的是（ ） B. C. D. 4. 对于MA 1 过程，其自相关和偏自相关图的特征为 C A. ACF，PACF都拖尾 B. ACF拖尾，PACF一阶截尾 C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 D.ACF，PACF都一阶截尾 5. 下列关于模型与的说法正确的是（A ） A. 的自相关系数拖尾，偏相关系数阶截尾； B. 的自相关系数拖尾，偏相关系数阶截尾； C.的自相关系数与偏相关系数都拖尾； D. 的自相关系数与偏相关系数都是截尾； 6. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现一阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（ D ）模型。 A. B. C. D. 7. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现拖尾性，其样本PACF呈现一阶截尾性，则可初步认为对应该建立（ ）模型。 A. MA 1） B.ARMA 1,1 C.AR 1 D.ARIMA 0,1,0 8. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现二阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（ ）模型。 A. MA 2 B.ARMA 1,1 C.AR 2 D.ARIMA 2,1,2 9.下列四个MA模型中，可逆的是（C ） A. ； B. ； C. ； D. ． 10. 考虑MA 2 模型，则其MA特征方程的根是 （C ） （A） （B） （C） （D） 11. 设有模型，其中，则该模型属于（ B ） ARMA 2,1 B.ARIMA 1,1,1 C.ARIMA 0,1,1 D.ARIMA 1,2,1 12.下图是某时间序列的样本自相关函数图，则恰当的模型是（ A ）。 A. B. C. D. 13. AR 2 模型，其中，则（ A ） A. B. C. D. 14. AR 2 模型，其中，则（ B ） A. B. C. D. 15. 的阶差分是 C A. B. C. D. 16. ARMA 2,1 模型，其延迟表达式为 A 。A . B. C. D. 17.对于平稳时间序列，下列错误的是 D A. B. C. D. 18. AR 2 模型，其中，则（B ） A. B C. D. 19. 在进行平稳性检验时，常采用DF单位根检验，其形式为：则接受假设意味着：（ D ） A. 无单位根，平稳 B.有单位根，平稳 C.无单位根，非平稳 D.有单位根，非平稳 20. 下列四个模型中，可逆的是（B ） A. ； B. ； C. ； D. ． 21. 考虑AR 2 模型，则其AR特征方程的根是 （B ） （A） （B） （C） （D） 填空题（每题3分，共24分）； 1.当时，我们可以用_____________作为的临界极限值来检验模型是正确的零假设。 2.一个子集模型是指___ARMA模型系数的某个子集为零__。 3.考虑非平稳模型 ，其指数加权滑动平均（EWMA） ___________。 4. 时间序列的季节周期s的季节差分定义为______。 6. 已知AR（1）模型为： 其中为零均值方差为的白噪声序列， 则 ______0___________,偏自相关系数 _________0.5_________________， __________0________________（k 1）； 7. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为___6____的乘法季节模型。 8. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为____12___的乘法季节模型。 9. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为____6___的乘法季节模型。 10. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为___12____的乘法季节模型。 11. 若已知时间序列满足模型：，则其具体的ARIMA形式为__________________________。 12. 若已知时间序列满足模型：，则其具体的ARIMA形式为____________ARIMA 1,1,1 ______________。 13.对于一阶滑动平均模型MA 1 : ，则其一阶自相关函数为_________________________其中___________________。 14.对于时间序列为零均