商业银行业务与营模拟题1.doc

《商业银行业务与经营》模拟题1 一、名词解释 4`×6 1. 资产负债比例管理 2. 巴塞尔协议 3. CDs 4. FRA 5. 偿还期转化 6. 5“C”原则 二、填空题 0.5`×30 1．商业银行之性质____. 2．商业银行按资本所有权划分____,____,____,. 3．美国商业银行按管理体制分为____,____. 4．存款按其稳定性可分为____,____,____. 5．商业银行资产种类____,____,____,____. 6．现金资产构成____,____,____,____. 7．贷款出售方式____,____,____. 8．我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为___,地方性商业银行注册资本最低要求为____,农村信用社注册资本最低要求为____. 9．商业银行资本金构成____,____,____,___. 10．银行卡依据资金的清偿方式可分为___,____,___. 三、简答 5`×5 1．比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。 2．商业银行“三性”原则之关系与协调 3．商业银行融资途径 4．贷款五级分类 5．试描述欧式期权不同类型的损益状态。 四、论述 26` 1．如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8`） 2．试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9`） 3．银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9`） 五、计算 5`×2 1．对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时,发现:给甲企业贷款2000万元,其信用变换系数为6%,基础系数为30%,过渡系数为110%;另给乙企业贷款1000万元, 其信用变换系数为20%,基础系数为40%,过渡系数为130%.试确定该支行的综合贷款风险度. 2．若A商业银行发放了一笔金额为2000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？ 《商业银行业务与经营》模拟题1标准答案 一、名词解释 4`×6 1．资产负债比例管理 :是银行经营管理的一个重要方法，运用一些比例指标对银行资产与负债进行综合管理 2．巴塞尔协议 ：是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。 3．CDs 大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。 4．FRA 远期利率协议，是关于利率的远期协议，交易双方基于对未来利率走势的 不同判断而达成的协议，固定未来的 资金利率。 5．偿还期转化 ：银行资产负债业务往往要求偿还期对称，短期资金短期运用，长期资金长期使用，但是由于一些因素影响，也可以短期资金长期使用，长期资金短期使用的情况。 6．5“C”原则 ：CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL 二:填空题 0.5`×30 1．商业银行之性质：赢利为目的的金融企业 2．商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有. 3．美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行 4．存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄 5．商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产 6．现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存 7．贷款出售方式：更改，参与，转让 8．我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，,农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB. 9．商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。 10．银行卡依据资金的清偿方式可分为借记卡，贷记卡，准贷记卡 三、简答 5`×5 1．比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。 资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。 2． 商业银行“三性”原则之关系与协调? 三性原则：盈利性，安全性，流动性。三