基金简称交银蓝筹金代码519694.doc

基金简称：交银蓝筹 基金代码：519694 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金季度报告2008年第一季度 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2008年1月1日至3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。 二、 基金产品概况 基金简称：交银蓝筹 基金代码：前端519694，后端519695 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年8月8日 报告期末基金份额总额：17,541,215,581.17份 投资目标：本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。 基金业绩比较基准：75%×中证100指数+25%×中信全债指数。 风险收益特征： 本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 主要财务指标 2008年1月1日至2008年3月31日 本期利润（元） (4,131,825,810.97) 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） (636,600,008.70)　 加权平均份额本期利润（元） (0.2297) 期末基金资产净值（元） 14,892,862,406.98 期末基金份额净值（元） 0.8490 期末基金份额累计净值（元） 0.8640 注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 (21.47%) 2.17% (23.90%) 2.16% 2.43% 0.01% 自基金合同生效日起至今（2007年8月8日－2008年3月31日） (13.92%) 1.72% (14.93%) 1.79% 1.01% (0.07%) 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金基金合同生效日为2007年8月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2007年8月8日至2008年3月31日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (6) 在正常市场情况下，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法