外汇基金债券投标参考资料 .doc

2016年8月11日 外匯基金債券投標參考資料 1. 投標中的外匯基金債券價格/收益表 投標中的外匯基金債券概覽：－ 金管局發行編號: 02Y1808 股份代號 : 4065 EFN 0.50 1808 發行日期 : 18/8/2016 到期日 : 20/8/2018 年期 : 2年 票面息率 : 年息0.50% 發行總額 : 港幣12億元 金管局截止投標日期 : 17/8/2016（上午10:30） 公眾人仕經中央結算投標 截止日期 : 15/8/2016（下午3:45） 經中央結算投標修改最後 限期 : 16/8/2016（下午3:45） 經中央結算投標結果公佈 日期 : 17/8/2016（下午6:00後） 在聯交所開始買賣日期 : 19/8/2016 投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－ （資料來源：香港金融管理局 *） 金管局外匯基金債券編號：02Y1808 到期收益率 價格 到期收益率 價格 0.500 102.01 0.500 100.00 0.450 101.91 0.550 99.90 0.400 101.81 0.600 99.80 0.350 101.71 0.650 99.70 0.300 101.61 0.700 99.61 0.250 101.51 0.750 99.51 0.200 101.40 0.800 99.41 0.150 101.30 0.850 99.31 0.100 101.20 0.900 99.21 0.050 101.10 0.950 99.12 0.000 101.00 1.000 99.02 0.050 100.90 1.050 98.92 0.100 100.80 1.100 98.82 0.150 100.70 1.150 98.72 0.200 100.60 1.200 98.63 0.250 100.50 1.250 98.53 0.300 100.40 1.300 98.43 0.350 100.30 1.350 98.34 0.400 100.20 1.400 98.24 0.450 100.10 1.450 98.14 1.500 98.05 * 免責聲明 資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或其任何部分的資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。 2. 最近期發行外匯基金債券前五個交易日收市時到期收益率 與投標中的外匯基金債券具有相近到期日的最近期發行外匯基金債券 「最近期外匯基金債券」 ，在前五個交易日於專業市場收市時到期收益率（作參考之用）： 投標中外匯基金債券（金管局發行編號：02Y1808） 最近期外匯基金債券股份代號 金管局發行編號 發行日期 到期日 票面利息 年息% 收市時到期收益率 年息% * 04/08/16 05/08/16 08/08/16 09/08/16 10/08/16 4043 05Y1809 25/09/13 25/09/18 1.52 0.51 0.49 0.53 0.52 0.49 * 資料來源：路透集團