全国2010年1高等教育自学考试金融市场学试题.doc

金融市场学试题 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 　　在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.属于经济周期预测先行指标的是（C ） 　　A.工业产值B.消费物价指数 　　C.消费者信心指数D.失业的平均期限 2.现货交易不包括（ B ）P152 　　A.现金交易B.保证金交易 　　C.固定方式交易D.利率互换 3.下列选项中，既可以作为交易所市场的回购抵押品，也可以作为银行间市场的回购抵押品的是（ A ） 　　A.国债B.政策性金融债 　　C.央行票据D.企业债 4.发行者只对特定的股票发行对象发行股票的方式称为（B）P143 　　A.公募发行B.私募发行 　　C.直接发行D.间接发行 5.影响股票供求关系的市场因素是（ B） 　　A.投资者动向B.金融形势 　　C.劳资纠纷D.财政状况 6.市场价格若没有达到客户所要求的特定价位，则不能成交的订单是（A ） 　　A.到价单B.市场单 　　C.限价单D.收盘单 7.期货交易中，市场风险的防范机制是（B）P236 　　A.保证金制度B.无负债结算制度 　　C.价格限额D.实物交割 8.从投资运作的特点出发，可将证券投资基金划分为（A） 　　A.对冲基金与套汇基金B.私募基金与公募基金 　　C.在岸基金与离岸基金D.股票基金与债券基金 9.国债柜台交易的交割方式为（A ） 　　A.T+0B.T+1 　　C.T+2D.T+3 10.一张15年期，年利率为7.2％，市场买卖价格为800元，票面价值为1000元的债券，其即期收益率为（ D）也称现行收益率，是指投资者当时所获得的收益与投资支出的比率。也称本期收益率，等于利息/市场价格×100% 　　A.7.2％B.8％ 　　C.8.5％D.9％ 11.为谋取现货与期货之间价差变动收益而参与期货市场的交易者是（ B ） 　　A.基差交易者B.价差交易者 　　C.头寸交易者D.日交易者 12.从总量上看，证券交易是一场零和游戏，不会形成价值的增加。这体现了证券投资的（A ） 　　A.交易的两面性原理B.风险收益均衡原理 　　C.搭便车原理D.信息传递原理 13.基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额总额应达到核准规模的（D） 　　A.50％以上B.75％以上 　　C.70％以上D.80％以上 14.按成交后收付时间的不同，可将汇率划分为（B） 　　A.基础汇率与套算汇率B.即期汇率与远期汇率 　　C.买入汇率与卖出汇率D.名义汇率与实际汇率 15.用于表示单个资产对整个市场组合风险的影响的是（ B ） 　　A.M2测度B.β系数 　　C.詹森指数D.特雷诺指数 16.基金持有人与基金管理人和托管人之间的法律契约是（A ） 　　A.基金合同B.招募说明书 　　C.托管协议D.申请报告 17.下列选项中，属于外币支付凭证的是（C ）以外币表示的具有一定格式、一定金额，于见票时或指定到期日，在指定地点，由发票人或委托他人为付款人，向收款人或持票人无条件支付款项的书面凭证。 　　A.现金B.铸币 　　C.票据D.政府债券 18.反映企业对债务融资的依赖程度的财务比率是（A） 　　A.资产收益率B.存货周转率 　　C.股利收益率D.利息保障倍数 19.DEA代表（B ） 　　A.正负差B.异同平均数 　　C.未成熟随机值D.威廉指标 20.历史最悠久的国际金融中心是（A ） 　　A.伦敦金融中心B.纽约金融中心 　　C.巴林金融中心D.东京金融中心 二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 　　在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 21.债券场外交易的交易方式是（ ACDE ） 　　A.现货交易B.期货交易 　　C.期权交易D.自营买卖 　　E.代理买卖 22.开放式基金的基本交易种类是（ BD ）P171 　　A.回购B.申购 　　C.转换D.赎回 　　E.变更 23.对利息率的形成起关键作用的因素包括（ ABCD ） 　　A.通货膨胀风险B.违约风险 　　C.流动性风险D.期限风险 　　E.基差波动风险(现货价-期货价) 24.构成金融市场最基本的两个因素是（CE） 　　A.价格B.信息中介 　　C.参与者D.交易中介 　　E.交易对象 25.技术分析的假设条件包括（ CDE） 　　A.市场弱式有效B.交易零成本 　　C.交易行为包含一切信息D.价格沿趋势移动 　　E.历史会重演 三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分） 26.票据P74 27.基金证券P158 28．远期外汇交易P190 29．同业拆借市场P59 四、简答题（本大题共5小题，