时间序列分析实验大纲.doc

《时间序列分析》实验教学大纲 课程编号：A0420019 课程名称：时间序列分析 英文名称：Time Series Analysis 课程类型：必修 总学时/实验学时：64/16 实验学时：16 学分：1 适用对象：统计学专业 先修课程：《线性代数概率论与数理统计 时间序列分析实验是统计学专业的一门主要分析方法课程。其目的是通过实验使学生加深对时间序列的基本思想、基本原理和分析方法的理解，熟悉各种分析方法的应用，锻炼学生解决实际问题的能力。 二、实验教学基本要求 通过实验使学生熟悉Eview软件的基本操作方法；学会使用各种时间序列分析方法，初步具备应用时间序列的理论和方法解决实际问题的能力 内容 提要 实验学时 每组人数 实验类型 实验类别 实验 要求 1 Eviews中时间序列相关函数操作 熟悉EViews软件种各种常用差分函数及自相关和偏自相关图的常用菜单方式和命令方式。 2 1 验证性 专业基础 必修 2 时间序列的随机性和平稳性检验 掌握通过自相关图的Q统计量判断序列是否为白噪声；通过观察序列的趋势图及自相关图判断序列是否为平稳序列。 2 1 验证性 专业基础 必修 3 ARMA模型建模与预测 熟悉利用自相关与偏相关函数及分析图进行ARMA模型的识别与定阶，再进行模型参数的估计和模型的适应性检验及预测，实现对具体问题的分析。 4 综合性 专业基础 必修 4 ARIMA模型建模与预测 掌握对非平稳时间序列的分析方法，也即平稳性检验、模型设定、参数估计、模型检验及预测，实现对具体问题的分析。 2 1 综合性 专业基础 必修 5 协整检验及误差修正模型的分析 了解协整分析的原理及应用方法，利用EViews软件进行时间序列的协整分析及误差修正模型分析。 4 1 综合性 专业基础 必修 6 时间序列分析的应用 测验 2 1 综合性 专业基础 必修 四、考方式。、推荐教材和教学参考书王振龙2000:《时间序列分析》第1版北京:中国统计出版社 六、说明 制订人：籍艳丽 审定人： 批准人： 2012 年 1 月 1 日