商业银行小微企业贷款定价研究------以民生银行为例.doc

商业银行小微企业贷款定价研究------以民生银行为例 摘要：贷款难一直是小微企业面临的最大问题。商业银行从自身盈利角度出发，面对日渐突出的金融脱媒现象，经营思路急需转型，开发小微企业贷款业务以开辟新的业务增长点。本文基于“大数定律”，分析了小微企业授信模式和贷款定价模型，结合民生银行小微企业经营现状进一步进一步探讨了适宜的贷款定价在小微企业融资中应用的成功，并提出自己建议。 关键字：小微企业(Small micro enterprise) 商业银行(Commercial bank) 贷款定价(Loan pricing ) 民生银行(Minsheng bank) 引言 目前中国的中小企业数量占我国企业总数的90%左右，小微企业多属于劳动密集型企业，自2008年金融危机以来，受宏观经济下行影响，小微企业发展收到很大冲击，经营困难。银行贷款是企业融资的重要途径，银行信贷业务偏好大中企业。大企业对银行融资依赖度降低，银行急需开发挖掘新的客户群体。2009年民生银行依赖小微企业贷款业务跃居股份银行第三，让银行业看到了小微企业贷款业务发展的巨大前景。 一、文献综述 国内对小微企业贷款研究主要集中在个方面:一是金融机构发展小微企业贷款的现状、问题及对策研究，二是各金融机构发展小微企业贷款研究小微企业贷款发展现状、问题及对策研究多数文献集中于研究当前小微企业贷款整体发展现状，存在的问题及相应的对策选择，张乐(2012巴曙松(2013 )2010年、2011年某国有商业银行某省分行对于小微企业的具体贷款数据进行了分析,揭示我国有商业银行对于小微企业贷款存在的不足之处。宋燕辉（2013）也提出了大型商业银行拓展小微企业贷款业务的路径选择。部分文献进行了更为细致的研究,提出了商业银行创建小微业务专营机构与风险控制部门的创新性意见，并阐述了其实用价值。 在各金融机构发展小微企业贷款研究;胡晓（2012）、侯占云和黄静雯（2012）、陈蓓蓓（2013）、李韬（2013）、蒙震和胡怀邦（2014）、邹新月，刘明禹（2014）等都分别对小企业贷款难进行了分析并提出相应的观点。如陈蓓蓓（2013）研究并分析了商业银行贷款定价的模式，并详细阐述了小微企业贷款各模式的优缺点，提出了适用于商业银行小微企业贷款的风险定价策略。部分学者以某商业银行为例更加具体研究如邹新月和刘明禹（2014）以广东省某股份制商业银行2011年中小企业贷款数据为基础进行了实证应用与比较。曹小玲分析和研究了大数定律在保险业中的应用并提出自己的见解。 本文以研究在小微企业贷款方面表现较好的民生银行为例，民生银行的“商贷通”业务以“大数定律”理论为基础在小微企业贷款方面得到了很好应用。前人大多研究“大数定律”在保险行业的应用，较少研究“大数定律”在小微企业贷款中作用。以民生银行为例能使理论与实际相结合，有代表性，且能具体的分析相关的问题。 二、模型分析 2.1基于“大数定律”的小微企业授信模式 大数定律又称大数或平均法则。人们在长期的实践中发现，在随机现象的大量重复中往往出现几乎必然的规律，即大数法则。此法则的意义是：风险单位数量愈多，实际损失的结果会愈接近从无限单位数量得出的预期损失可能的结果。大数。保险公司正是利用在个别情形下存在的不确定性将在大数中消失的这种规则性，来分析承保标的发生损失的相对稳定性。按照大数，保险公司承保的每类标的数目必须足够大，否则，缺少一定的数量基础，就不能产生所需要的数量规律。但是，任何一家保险公司都有它的局限性，即承保的具有同一风险性质的单位是有限的，这就需要通过再保险来扩大风险单位及风险分散面。α= 0.05,可计算出此时的置信区间为[1920,2080],实际损失变动预报单总数的比率为0.8%。这样就大大降低了比率数，从而更有利于保险公司制定合理公正的费率。 当“大数定律”应用到小微企业信贷中时，含义也如保险业类似。对商业银行而言，一旦被授予信贷的小微企业数量足够多且单个企业获得的贷款数额较少时（一般100万元以下），平均贷款风险趋向于逾期贷款风险。这一结论成立的前提条件是：一是参与信贷的小微企业数量要足够多；二是单笔贷款金额要少，并且单笔贷款损失对整体贷款损失的对整体损失的影响较小，即不存在大量小微企业同时违约的情况。在满足“大数定律”所要求的前提下，小微企业的个体风险能够得到有效的分散和对冲。 “大数定律”要求商业银行首先要研究小微企业及其所处行业特点，并进行系统性的规划。在线性规划的前提下有计划地介入相关小微企业，大数定律就会发挥有效的指挥棒作用，系统性风险就会降低。 2.2小微企业贷款定价模型分析 小微企业贷款定价过程即贷款利率确定的过程。传统的商业银行贷款利率确定过程中， 需要考虑银行盈利目标、运营成本和风险成本等因素，