商业银行范围.doc

计算 某企业到银行贷款5万美元，期限一年。方案1：年利率15%,先付利息； 方案2：银行要求有10%的存款，年利率7%，每月等额还款。问那种贷款条件最好？ 解：方案1：利息=50000*15%=7500 实际利率=7500/（50000-7500）=17.65% 方案2：利息-50000*7%=3500 平均占用本金=[50000*12*(1+7%)-66/12*50000]/12=30583.33美元 实际利率=3500/30583.33=11.44% 比较可知：方案2的贷款条件更好 二、试问商业银行应如何提高资本充足率？ 分子对策：尽量提高商业银行的资本总量，改善和优化资本结构 A.内源资本策略：指一利润留存的形式扩充资本金 B.外源资本策略：指以发行普通股、优先股及长期债券的方式提高资本总量 （2）分母对策：压缩资产规模，调整资产结构 三、什么是不良贷款？如何管理不良贷款？ 不良贷款亦指非正常贷款或有问题贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息，或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款。 中国曾经将不良贷款定义为呆帐贷款、呆滞贷款和逾期贷款（即“一逾两呆”）的总和。 启动减债程序，设置时间限制 增加担保、质押品和抵押品 索取财务报告，监视担保人和借款人 自我缓冲，设置安全保障点 四、巴塞尔协议二版的核心内容是什么？ 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。三大支柱的内容概括如下： 最低资本要求：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。 监察审理程序：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。 市场制约机能，即市场自律：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。 五、核心资本、资本充足率、一级资本、二级资本的概念及其关联性 1、资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度 2、一级资本（核心资本）包括：（1） 实收资本（2） 资本公积（3） 盈余公积（4） 未分配利润（5）公开储备 3、二级资本（附属资本）是银行的次等资本，包括未披露准备金、一般损失准备金、从属有期债务、(债权/股权)混合资本工具和次级长期债券等 六、混业经营的优点与缺点 优点：1.业务多元化，优势互补 2.多元化有助于提升商业银行竞争力 3.商业银行通过混业证券发行掌控客户信息，降低风险 缺点：1.容易形成垄断 2.系统风险大大增加 七、商业银行资产负债管理经历了几个阶段？每个阶段的特点？ 资产管理 强调资产的流动性，实现经营目标 负债管理 主动负债，主动购买社会资金来保证银行流动性的需要 资产负债管理 强调从资产负债总量平衡、结构合理的角度来协调银行安全性、流动性和收益性 八、商行头寸的概念？分类有哪些？敞口的概念？，分类有哪些？ 商业银行头寸的概念:指商业银行能够运用的资金。　　　 分类：根据层次划分为基础头寸和可用头寸； 根据时间划分为时点头寸和时期头寸。 敞口的概念：指在金融活动中存在金融风险的部分以及受金融风险影响的程度。　　　 分类：汇率风险敞口，信用风险敞口，利率风险敞口。 九、商业银行如何管理利率敏感性？ 利率敏感资金：也称浮动利率或可变利率资金，是指在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债。 当预测市场利率上升时，银行应主动营造资金配置的正缺口，使利率敏感资产大于利率敏感负债，从而使更多的资产可以按照不断上升的市场利率重新定价，扩大净利息差额率；当预测市场利率下降时，银行应主动营造资金配置的负缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，从而使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。 商业银行资本有哪些类别？什么是经济资本？银行的资本有什么功能 银行资本是指银行资本所有者为经营银行获取利润所投入的自有资本和通过各种途径集中到银行的货币资本。银行资本大体可分为账面资本、经济资本、监管资本和合格资本。账面资本是直接反映在资产负债表上的银行资本；经济资本是银行抵御非预期风险的资本；监管资本是银行监管机构对各商业银行实施监管的资本要求，通常用于计算资本充足率；合格资本是银行监管机构认定的符合标准的资本。 经济资本就是描述商业银行管理层内部评估在一定置信水平下用来缓冲资产或业务非预期损失的资本，数量上等于非预期损失。 功能：1、缓冲损失