建立你的交易系统(待看)浅析.doc

交易系统 一个最简单的交易系统，包含了一个过滤器，和一个提示买入信号和卖出信号的指令，以及相应的仓位配备规定。过滤器的作用是过滤掉那些不可搞的操作品种，只剩下符合你要求的目标，然后在此基础上，根据买卖指令进行操作。 所以说过滤器是灵魂，比如用MA5和10金叉死叉作为买入卖出的指令，你一定会发现，大多数时候指令都是错误的，这种情况基本发生在盘整走势的时候，非常容易吃2面巴掌，但是一个明显的趋势移动中的信号，无论上涨和下跌，金叉买死叉卖，都是相当准确的。过滤器的作用就是过滤掉其中的盘整走势，只剩可以操作的趋势 一个好的交易系统，不需要太高的成功率，但一定是有很好的盈利能力和风险抵御能力。 交易系统几个核心内涵 　　1：心态核心。 　　在交易系统没有提出可交易股时期，忍耐空仓，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。 　　2：得失核心。 　　不同的资金起点，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系统100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易 　　3：技术核心。 　　市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 　　 　　超跌反弹 　　不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。 高抛低吸 　　偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。　　 　　强势追高 　　当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 　　4：控制核心 　　在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。　 　　5：跟踪核心 在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转势的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于让利润奔跑。　　 　　6：空仓核心 　　当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。　 　　自己的交易系统。 　　1：交易流程图及注意事项。 　　2；资金管理及应对事项。 　　3：指数顶底分析方法。 　　4：各股顶底分析方法。 　　5：交易系统复利统计。（以控制空仓心态） 　　6：交易系统信号分布。（以控制等待心态 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下范围买点，5%；卖点，10%；止损，20%；对系统的理解、洞察、应变与创新，5%；资金管理，40% 。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上： 　　（一）仓位。即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。当前指数在最近一个显著运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。 　　（）分段。即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要