大学金融专业《风管理》课程学习指导资料.doc

《风险管理》课程学习指导资料 第一部分 课程的学习目的及总体要求 课程的学习目的 《风险管理》是金融学本科专业必修的理论基础课，是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程。本课程是一门专业基础理论与实务并重的课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。学习本课程可以更好地完善金融专业学生的知识结构，使学生对金融风险在市场经济、金融经济中的特殊影响有宏观上的认识，对各种具体的金融风险管理技术和防范化解方法等有较为系统的了解和把握，为毕业之后从事经济工作打下坚实的理论基础。 课程的总体要求 要求学生对金融风险的基本概念、基础理论、金融风险管理的基本原理等基础知识有较全面的认识和理解。 要求学生掌握观察和分析金融风险的正确方法，初步掌握一般的金融风险管理技术，培养解决金融风险实际问题的能力。 要求学生树立正确的金融风险防范意识和全面的金融风险管理理念，提高金融科学方面的知识素养。 第二部分 课程学习的基本要求及重点难点内容分析 第一章 金融风险的基础理论 本章学习要求 应熟悉的内容：、金融风险的效应、金融全球化与金融风险 应掌握的内容：金融风险的种类、金融风险的产生、金融风险的国际传递机制、金融风险的一般理论 应熟练掌握的内容：金融风险的含义；金融风险的概念辨析；金融风险的传染机制；防范金融风险在国际间传递的对策 本章重点难点分析 金融风险的概念辨析：一金融风险与金融危机； 二金融风险与金融安全 三金融风险与金融稳定 金融体系具有内在的不稳定性：(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论 金融风险大都与金融资产价格的过度波动相关：1. 经济泡沫理论2. 周期性崩溃理论3.“乐队车效应”理论4. 汇率波动性理论 金融风险具有传染性：(一) 接触传染机制(二) 非接触传染机制 本章典型例题分析 (1)单 项 选 择 题 金融创新的首要功能是（ B ）。 A.风险套利 B. 风险管理 C. 价格发现 D.降低成本 (2) 多 项 选 择 题 金融风险按性质划分包括( DE ) 信用风险 B．流动性风险 C．利率风险 D．系统性风险 E．非系统风险 本章作业 什么是金融风险？金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定有何区别和联系？ 不确定性与风险有何区别和联系？ 金融风险的产生与那些因素有关？ 简述金融体系不稳定性理论的内容。 什么是经济泡沫理论？有哪几种经济泡沫理论模型？ 金融风险的传染机制有哪些？ 如何防范金融风险的国际传递？ 第二章 金融风险管理的基本原理 本章学习要求 应熟悉的内容：金融风险管理的意义；金融风险管理的发展；金融风险管理的组织形式。 应掌握的内容：金融风险的识别、金融风险的度量 应熟练掌握的内容：金融风险管理的概念；金融风险的预防策略；金融风险的规避策略；金融风险的分散策略；金融风险的转嫁策略；金融风险的对冲策略； 金融风险的补偿策略。 本章重点难点分析 市场风险的测度方法： 1. 均值－方差模型2. β系数法3.缺口模型4.VaR法 信用风险的测度方法：传统方法侧重定性分析，新的度量方法更加注重建立技术性很强的数学模型，如：KMV模型和CreditMetrics模型等 本章典型例题分析 多 项 选 择 题 金融风险外部管理的组织形式包括( AE ) A．行业自律 B．股东大会 C．董事会 D．监事会 E．政府监管 本章作业 简述金融风险管理的一般过程。 试述金融风险度量模型的基本思路和基本框架。 结合现实，思考在实践中如何运用适宜的金融风险管理策略。 (4)金融创新是金融可持续发展的源泉，但由于金融创新的开创性面临着相当突出的风险，试从宏观、微观角度分别谈谈如何加强对金融创新的风险管理。 第三章 金融风险的监管 本章学习要求 应熟悉的内容：金融风险监管的一般理论、金融风险监管的目标、金融风险监管的原则、金融风险监管体制的要素。 应掌握的内容：金融风险监管的理论根源、现代金融风险监管体制发展的新变化。 应熟练掌握的内容：金融风险监管的含义、金融风险监管的目标、银行风险监管的内容、证券风险监管的内容。 本章重点难点分析 金融风险监管的目标：(一)是维护金融体系的稳定和安全(二)是保护社会公众的利益 银行风险监管的内容：(一) 银行准入管理(二) 银行日常监管(三) 存款保险制度（四）银行危机处理与退出管理 证券风险监管的内容：(一) 证券发行监管(二) 证券交易监管(三) 上市公司收购监管（四）证券公司监管