Stata干扰项序列相关.doc

****干扰项序列相关（自相关）的GLS估计********/ ***吴良海，安徽工业大学商学院会计系，2014/10/16*** cap prog drop ar //如果内存中存在do文件，请清除，如果没有，请继 prog ar //命名一个以ar为名的do文件 version 13.0 set more off //自动翻屏到最后一页 use D:\data\10.17\friedman2,clear //请调入系统中自带的数据集 drop if m1==. //如果m1这个变量等于缺失值 ，请删除。 tsset time //time为时间变量，tsset时间序列设置。 10.foreach var of varlist cons m1 m2{ //对三个变量cons m1 m2做循环。 11. g ln_`var=ln(`var) //对上述三个变量产生它的对数值，var是宏的 名字。 12. g dln_`var=D.ln_`var //D1表示一阶差分。先有上述变量，才能进行 差分。 计算三个变量对数的一阶拆分。 13.} //一阶拆分表示为D，二阶拆分表示为D2..... 14.qui reg consump m1 m2 //consump被解释变量 和货币突发量 m1m2之间的 关系。 m1m2是否影响consump?程度？qui静静的， 结果窗口不显示运行结果。 dwstat //Durbin Watson检验，2为标准值，如果得到很小的数，说明存 在序列相关。D W为人。检验一阶自相关，不能检验高阶自相关。 16.return list //列示内存中保存的那些值。 17.dis rho= `=1-r(dw)/2 //计算一阶自相关系数，dw~=2(1-rho) dw代表 德斌沃森检验dis为display显示，rho为相关系数表达式。 18.reg ln_consump ln_m* //原始数据对数形式的序列相关检验 19.dwstat 20.dis rho= `=1-r(dw)/2 21.qui reg dln_consump dln_m* //原始数据对数差分形式的序列相关检验 22.dwstat 23.dis rho= `=1-r(dw)/2 /*进行单位根检验，判断序列平稳性*/ 24.foreach var of varlist consump m1 m2 ln_consump ln_m1 ln_m2{ dfuller `var,lags(0) regress //Dickey-Fuller test for unit root } //dfuller为单位根检验。 /*对原始数据和取对数后的数据进行的单位根检验都表明 二者是含有单位根的，即均为非平稳序列，此时OLS直接进行回归往往 是有问题的。*/ //以下是解决办法。 *首先假设干扰项服从最简单的AR(1)形式 //假设滞后值lags为0 如果小于3个临界值之一 表明存在单位根。 prais ln_consump ln_m1 ln_m2,twostep //Prais-Winsten估计 //twostep 选择项，显示两步。 26.est store p1_haihan //把刚刚回归的结果保存下来 // prais ln_consump ln_m1 ln_m2,corc //Cochrane-Orcutt估计 //对刚刚那种方法进行校正。 // est store c1_haihan 27.newey ln_consump ln_m1 ln_m2,lag(0) //Newey-West(1987)估计 //这是 另外一种方法。 28.reg ln_consump ln_m1 ln_m2,robust //采用White公式估计系数方差，同 上命令效果 newey ln_consump ln_m1 ln_m2,lag(2) //滞后阶q取2 //newey可以进行