反洗钱监控系统大额交易与可疑交易标于准系统设置阀值规定.docx

反洗钱监控系统大额交易与可疑交易标准系统设置阀值规定一、大额交易1、定义:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。2、关键字解释：“现金收付”根据规定仅指柜台发生的实际现金存取业务，目前我司三方存管后的客户均为银证转帐，根据《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》中第九条的相关规定此类客户的现金交易不计入我司应上报的大额交易范畴，其他类型客户现金收付计入此范畴。二、可疑交易-客户频繁现金交易12011、定义：客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。根据“反洗钱局”的解释，现金交易金额按照单笔或单边累计金额统计。2、关键字解释及自定义阀值标准：“接近于”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。我司自定义阀值：接近大额交易标准的下限：大于等于大额交易标准的80%；接近大额交易标准的上限：小于大额交易标准。“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“现金收付”系指柜台发生的实际现金存取业务，公司三方存管客户的银证转帐业务不应列入此范畴，其他类型客户列入。3、阀值标准示例：一客户其在当日分三次取款，分别为100000,100000,100000,次数满足频繁的条件(3次),其单边累计金额超过20万，超过了大额交易标准,该客户不满足条件；一客户其在当日分三次取款，分别为160000,100000,100000,次数满足频繁的条件(3次),其单边累计金额超过20万，超过了大额交易标准, 但是单笔160000满足条件,所以该客户被认为符合条件。4、可疑分析示例：例1：营业部银证转帐额度设置导致。如营业部设置单笔5万为上限，某客户资金30余万，准备转出19万，则必须分4笔，非客户主观逃避监控标准；例2：某客户频繁将一定资金转入，并不用该笔资金进行证券买卖等，且不属于较固定进行申购的帐户，而仅为单纯性资金转帐或偶发性申购回款后随即转出的，无合理解释排除可疑的，应从严上报。三、可疑交易-无交易客户资金内转12021、定义：没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途2、关键字解释及自定义阀值标准：“没有交易或者交易量较小”指在一段日期内交易量少于某金额我司自定义：一段日期定义：为1年；少于某金额：自定义为人民币5万、美元5千、港币4万以下。“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的我司自定义：接近大额交易标准的下限：大于等于大额交易标准的80%；接近大额交易标准的上限：小于大额交易标准。“资金划转到他人账户”根据证券常规业务情况，指各类资金内转，如资金划转存取、支票划转存取等业务，即证券方不同资金账户之间进行的各类直接资金划转。目前我司已经停止了由客户发起的资金内转业务，如发生此类业务应核实主管部门的审批手续。四、可疑交易-休眠账户大额资金交易12031、定义：客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。根据“反洗钱分析监测中心”的解释，大额资金收付的金额按照单笔或单边累计金额统计。2、关键字解释及自定义阀值标准：“长期指”1年以上(按自然日算)。“闲置不用”参考证监会对“休眠账户”的定义，设定为仅极少量证券买卖交易行为发生，不涉及账户本身沉淀资产和资金。我司自定义为：交易额少于人民币1万、美元2千、港币1万元。“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“大额资金收付”指符合大额交易阀值的所有资金存取类业务。3、阀值标准示例：例1：某客户账户资金余额80万元人民币，在T-365至T-1日的证券交易额为5000元,其在某日分三次取款，分别为100000,150000,180000,次数满足频繁的条件(3次),其单边累计金额超过20万，所以该客户满足条件。五、可疑交易数据生成-休眠账户大量证券交易12041、定义：长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。（如：T日为监控日，T-10日至T日为短期期间，则T-10 -365个自然日以上为长期期间）2、关键字解释及自定义阀值标准：长期系指1年以上(按自然日算)。闲置的帐户：因人行对此无明确定义，我司参考证监会对“休眠账户”的定义，设定为仅极少量证券买卖交易行为发生，不涉及账户本身沉淀资产和资金。我司自定义为：交易额少于人民币1万、美元2千、港币1万元。短期系指10个工作日以内，含10个工作日。大量系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。我司自定义：接近大额交