第十章模型总体设定.ppt

错例：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。 首先进行单位根检验，发现它们都是2阶单整序列。 然后进行Granger因果关系检验，发现在5%的显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的Granger原因。 最后进行协整检验，发现它们之间存在（2，2）阶协整。 于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均消费＝558.07+0.1817城镇居民人均收入。 更进一步指出，城镇居民人均收入提高100元，可以使得农村居民人均消费提高18.17元。 2、总体模型设定的“统计检验必要性”原则 脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性是没有意义的。 随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。 协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但却不是充分条件。 如果经济时间序列在经济行为上存在直接因果关系，那么它们在统计上一定存在协整关系，一定能够通过统计检验，包括因果关系检验和协整检验。 在统计上能够通过因果关系检验和协整检验的经济时间序列，在经济行为上并不一定存在直接因果关系。 由于人们认识的局限，在经济行为分析中发现的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行统计检验是完全必要的，以达到“去伪存真”的效果。 从这个意义上，单位根检验、因果关系检验和协整检验理论，给出了总体回归模型设定的有效工具。 这就是计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则。 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先回答： 要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是经济主体之间的关系意义的属性。 要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。 计量经济学模型分析的目的： 不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结果，脱离主体互动关系建构的变量，不过是纯粹的数字。 而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互动规律。 关系论： 主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。都必然由主体与其身处的环境之间的作用引起。 经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。 无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所忽视的正是经济主体之间的动力学关系。 实现先验理论导向和数据关系导向的综合 以经济主体与环境之间的动力学关系分析为基础和前提，基于该动力学过程生成的数据，以数据统计分析为必要条件，验证并确定经济主体与环境的互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定的因果关系。 只有动力学关系的理论分析，没有基于统计相关性的经验支持，是无法确认这样的动力学关系的。同样，只有数据关系的统计分析，没有具有良好的动力学关系理论框架，会使统计分析进入歧途。 关系图 先验的经济理论并不直接作为总体模型设定的导向，而是指导经济主体的动力学关系分析； 数据的统计分析也不直接作为总体模型设定的导向，而是对经济主体的动力学关系进行检验； 对总体模型设定起直接导向作用的，是经济主体的动力学关系。 启示 不同的理论假设导出不同的模型。不同的研究者，依据不同的消费理论，就可以设定不同的消费函数模型。 如果仅仅试图通过研究检验每种消费理论是否适合于我国，也许是有意义的。 如果研究的目的是为了揭示我国的消费行为，揭示影响消费的各个因素对消费的实际影响，那么不同的研究者就会得到不同的结论，这样的研究是没有意义的。 先验的经济理论，可以指导我们分析实际的经济行为关系，但不能直接作为总体回归模型设定的导向。 启示 第 十 章  _是关于计量经济学应用模型的模型类型设定，讨论如何针对研究对象选择计量经济学模型类型。 _是关于总体回归模型设定中的变量选择问题，讨论在模型类型确定之后,应该按照什么原则选择进入模型的变量. _是关于模型函数关系设定，讨论如何在经济学理论和在统计分析的指导下，设定模型中解释变量和被解释变量之间的关系，即模型的函数形式。 _是关于模型变量性质设定，讨论如何确定被选择进入模型的变量的性质，重点讨论了变量性质设定的相对性。 什么是计量经济学 R.Frisch：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” P.A.Samuelson:“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析，这种分析是基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法得以联系。” S.Goldberger:“计量经济学可定义为这样的社会科学：它把