计量经济学课件(第1讲：绪论).doc

绪 论 计量经济学概述 1、什么是计量经济学 　　　Ｒ.Frish(挪威）1926年提出：Ｅcnometrics 定义：经济学、数学与统计学的三者结合 三园图： 依据经济理论、数据资料为基础，运用数学、统计学和计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律，验证或发展经济理论、评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学科。 例：前提假设条件：消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等，则可设定消费与具有下述理论计量经济模型： 其中：，为随机扰动项（表示：除收入外其它因素对消费的影响） 利用数据资料 并进一步作计量经济学假设：假设模型满足经典（古典）条件， 则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型，比如 检验模型：t检验、F检验、拟合优度检验，经济理论检验、计量经济检验 应用： 2、计量经济学的特点 （1）计量性： （2）模型性: （3）随机性： （4）实证性: 3、计量经济学内容范畴 （1）经典计量经济分析模型和方法 单方程计量经济分析模型和方法（一元、多元线性回归模型和方法） 估计： OLS（普通最小二乘法）、ML（极大似然法）、GMM（广义矩法）、 BAYES法 检验：t检验、F检验、拟合优度检验 预测：点预测、区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法 识别：结构式法、简化式法 估计： IlS（间接）、2SLS（二阶段）、3SLS（三阶段）、LIML（有限 信息极大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等 预测：简化式的多重多元线性回归 非经典计量经济分析模型和方法 异方差性线性回归模型（估计：ＧＬＳ、ＷＬＳ、数学变换法；检验） 　　　 　自相关性线性回归模型(估计：ＧＬＳ、广义差分变换；检验） 　　　　 多重共线性线性回归模型 　　　　 随机解释变量线性回归模型 　　　　 非正态扰动线性回归模型 　　　　 非线性回归模型 　　　　虚变量线性回归模型 　　　　误差变量线性回归模型 　　　　模型设定偏误线性回归模型 　　　　滞后变量与自回归线性回归模型 　　　　半参数线性回归模型 　　　　非参数线性回归模型 　　　　二元选择模型与多元选择模型 　　　　............................................... 动态计量经济分析模型和方法 　　　　平稳时间序列（ＡＲＭＡ模型）：识别、估计、检验、预测 　　　　非平稳时间序列：单整理论、协整理论、误差修正模型（ＥＣＭ） 　　　　向量自回归模型（ＶＡＲ）：脉冲相应函数、方差分析 　　　　面板数据模型：变截距（固定效应、随机效应）、变参数（固定效应、　 　　　　　　　　　　　随机效应）、动态面板数据模型 离散变量计量经济学：估计、检验、应用 微观计量经济学：估计、检验、应用 （６）空间计量经济学：估计、检验、应用 4、计量经济学的应用 计量经济学应用的建模程序或步骤 1、计量经济学应用的建模程序或步骤 （1）理论模型设计 ：确定进入模型的变量；并明确被解释、解释变量；分析变量间因果关系；给出模型数学表达式；拟定模型待估计参数的理论期望值 （2）数据收集：截面数据、时间序列数据、面板数据、虚变量数据 （3）模型估计：模型所满足的条件与方法选择 （4）模型检验与修正：经济理论检验、计量经济学检验、统计检验 （5）模型应用：经济预测、结构分析、政策评价、验证发展理论。 2、计量经济学建模成功的要素 （1）理论 （2）方法 （3）数据 三、经济计量模型和方法与实证分析关系 1、何谓实证分析或实证分析研究方法 实证分析与规范分析相对称的一对研究方法。 规范分析是对经济事物进行价值判断的分析方法。所谓价值判断是指对事物是非、好坏、善恶、利害的判别和断定，它具有影响、推荐或劝说的力量。但由于不同社会、不同人的利益和偏好不同，规范分析很难有统一标准。 实证分析是指在分析经济问题和建立经济理论时，撇开和回避对社会经济活动的价值判断，只研究经济活动中各种现象间的相互联系，寻找经济事物运动发展规律，并用以分析和预测经济行为后果的研究方法。因此，实证分析离不开采用数学和统计学，特别是统计学中的计量经济学方法的定量分析。 简单地说：实证