200790152415185计量经济学(湘潭大学 张来存).ppt

第一节　计量经济学 一、什么是计量经济学？ 计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初 是经济学的一个分支学科 20世纪20年代，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、数学三者的结合 三、计量经济学与经济计量学 计量经济学：强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延 经济计量学：强调经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型 四、模型与计量经济学模型 语义模型：用语言描述现实 如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的 物理模型：用简化的实物描述现实 如：一栋楼房的模型 几何模型：用图形描述现实 如：一个零部件的加工图 计算机模拟模型：用计算机技术描述现实 如：人工神经元网络技术 数学模型：用数学语言描述现实 经济数学模型：用数学方法描述经济活动 如数理经济模型，计量经济模型 　区分数理经济模型与计量经济模型 五、计量经济学的内容体系 1、广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学：利用经济理论、数学、统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法，等等 狭义计量经济学：以揭示经济现象的因果关系为目的，主要应用回归分析方法 单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果关系 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的因果关系 2、初、中、高级计量经济学 初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程模型的理论与方法。 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传统的应用模型。 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用 本书属于初、中级计量经济学 3、理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导 数学理论基础 参数估计方法 检验方法 应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模型为主要内容，侧重于实际问题的处理。 4、经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学理论方法特征： 模型类型：采用随机模型 模型导向：以经济理论为导向 模型结构：因果关系的线性模型 数据类型：时序数据，截面数据 估计方法：最小二乘法、最大或然法 应用方面的特征： 方法论基础：实证分析，经验分析，归纳 功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验与发展 应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经济 非经典计量经济学 即现代计量经济学 包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、动态计量经济学 参考高级计量经济学 模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无参数回归模型 参数估计方法：广义矩方法 数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持续数据 本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的应用较多的非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 属于非经典计量经济学 内容:对个人和家庭的经济行为进行经验分析 微观数据:截面数据和平行(panel)数据 宏观计量经济学 属于经典计量经济学 内容:对宏观经济进行分析、评价、预测 目前研究方向：单位根检验，协整检验，动态计量经济学 六、计量经济学是一门经济学科 计量经济学的定义： 计量经济学是定量化的经济学或经济学的定量化：是经济理论、统计学、数学三者的结合。 计量经济学的地位 计量经济学是严格区别于数理统计学的 建立计量经济模型的全过程，都需要以经济理论为指导，以对经济现象的深入认识为基础。 　　　 第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点 建模背景： 对象:经典单方程计量经济学模型 揭示客观存在的因果关系 采用回归分析的方法 建模步骤 一、理论模型的设计 目的　　　因素　　　变量　　　　理论模型 1、确定模型所包含的变量 可作为解释变量：外生经济变量，外生条件变量，外生政策变量，滞后被解释变量 外生条件变量，外生政策变量，通常以虚变量形式出现 因素与变量 正确选择解释变量： 经济学理论与经济行为规律 变量数据的可得性 变量之间的关系,要求相互独立 2、确定模型的数学形式 主要依据经济行为理论 ＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函数 作散点图 各种形式尝试拟合 3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值 依据参数的经济含义确定 如： α、 β：资本、劳动产出弹性， γ：技术进步速度，A：效率系数 　0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0 二、样本数据的收集 1、几类常用的样本数据 时间序列数据 样本区间经济行为的一致性 　如纺织业，以80年代中期作为分界线 样本数据的可比性（价格） 样