3虚拟变量引入.ppt

表 1979~2001 年中国居民储蓄与收入数据 （亿元） 90 年前 储蓄 GNP 90 年后 储蓄 GNP 1979 281 4038.2 1991 9107 21662.5 1980 399.5 4517.8 1992 11545.4 26651.9 1981 523.7 4860.3 1993 14762.4 34560.5 1982 675.4 5301.8 1994 21518.8 46670.0 1983 892.5 5957.4 1995 29662.3 57494.9 1984 1214.7 7206.7 1996 38520.8 66850.5 1985 1622.6 8989.1 1997 46279.8 73142.7 1986 2237.6 10201.4 1998 53407.5 76967.2 1987 3073.3 11954.5 1999 59621.8 80579.4 1988 3801.5 14922.3 2000 64332.4 88228.1 1989 5146.9 16917.8 2001 73762.4 94346.4 1990 7034.2 18598.4 粱窟开凤悬欲评蓬树富熬陌憎狼初郡颊宽俐爆荣掉滓岩缔新氮超味翁碎枉3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 以Y为储蓄，X为收入，可令： 1990年前： Yi=?1+?2Xi+?1i i=1,2…,n1 1990年后： Yi=?1+?2Xi+?2i i=1,2…,n2 则有可能出现下述四种情况中的一种： (1) ?1=?1 ，且?2=?2 ，即两个回归相同，称为重合回归； 邱伞斟吝萤嗜粉堵臭荷常缘霉北棺琉业辑灶侨弓陇吝债才倦目言杖裴烁澜3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 (2) ?1??1 ,但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归; (3) ?1=?1 ，但?2??2 ，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归； (4) ?1??1，且?2??2 ，即两个回归完全不同，称为相异回归。 身汽讥梁拣氟乞享荐瘩篙接胯废货妄贪扣待小摘眠凋专射鹃抵楚茫钦寅着3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 可以运用邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归： Di为引入的虚拟变量： 车古掳汤倡元多姥惟易劈询财胆篮叠掸砌少忍埃耍漱鸯圈祥称蝇京绩避枕3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 于是有： 可分别表示1990年后期与前期的储蓄函数。 在统计检验中，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。 主砖聪影门葡活猫评铝媚渝匪旁河撩瞅叉版谁囤烩信言歉尼坟截案赞樟愈3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 具体的回归结果为： (-6.11) (22.89) (4.33) (-2.55) 由?3与?4的t检验可知：参数显著地不等于0，强烈示出两个时期的回归是相异的，储蓄函数分别为： 1990年前： 1990年后： =0.9836 执廊舞差煽厄吵造叁郑扮废磐惕啸凤汤哇着项丰拆捞念将柄框沾蚌蛹奔柏3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 3. 临界指标的虚拟变量的引入 在经济发生转折时期，可通过建立临界指标的虚拟变量模型来反映。 例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明显不同。 道电禄械腑牙肆博拄楞胺榴烙颧判萧颂泰肩睛活透辟倪央集蛹酋蛹诀绥算3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 则进口消费品的回归模型可建立如下： 这时，可以t*=1979年为转折期，以1979年的国民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量： 均煞升系拿啦贸须谤瑰粉芭异发克坑丹渊只别蔼裳移棱谜渝您佩展绢翔效3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 OLS法得到该模型的回归方程为： 则两时期进口消费品函数分别为： 当tt*=1979年， 当t?t*=1979年， 罪蔡绘宴耘抬淄耐肯棚妻辈谋垛源哺恢毗均梨坍鞋顾蜕汪良过目因脂钱雁3虚拟变量的引入3虚拟变量的引入 （三）虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例。已知冷饮