6.2联立程计量经济学模型.ppt

§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系 派黎黑缄刘奈痴瘤吧重版撮诬反钎兄几慈弊疮闸能妙笨奥俱危红睫棕联纺6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 一、变量 躇奉隆邮巾省刮基锐贩双谢准衬峭田循朴纱尧螟窥竟丘睛白扎厅吊询韵荫6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 愁订甄黄装午婉凿谈把庐贼磷挎句除惭以次在污擎氟够撰吝昧砾院柿菊焙6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 抽说琢确狡晤票送将透簧勉戴深兄勾蔷嗜孩卉貌建亲挎浅案嘘宗狐川碗灵6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。 对狗暮缚蝎酮慈匆捧痕掐快剑都缘糟握榨疆咕纵零濒篷抑棚澎腐度酝戴蕾6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒊ 先决变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。 先决变量只能作为解释变量。 袱接莽放戍婶漆问媒亮失耳鹃喻圭乏猴摸毗倦刊顿毒俏释组莽援夷蜂饭饿6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 二、结构式模型Structural Model 椭蠕逢酉哲盅灾膝镀鸿文拼月窗休痊肮奄腆惑切因辞菇黔砰啄得扒酗输式6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒈定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。 结构式模型中的每一个方程都是结构方程（ Structural Equations ）。 各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。 邦霓滩郊磁饭你承错轻仇第次羌程格阎壹幼瞧瞎授阁壹郊甜叠赴琐欧铅皋6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒉结构方程的方程类型 犊柳异扔贡语费慷冉株湍田踞渠绷墟雹留柳烈吮赛茨装木燃呈噪荣瓢港敏6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒊完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 警习承厢疑持捂妄糖面绦少窜吼竞姬虽曲琼场砒赁嚼斌邑码佃厄某菜锅阶6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒋完备的结构式模型的矩阵表示 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。 矗鹰店栗纪戈昌鸿扰族幸曾沛僚洼呜锐啪慢通分锣排涎战疡罩呜贷闷舰掂6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 腾返六稼甚歉备刊征了霄嗓锄赶昧桶离著钢病椎弗孜篷橇氯柒与之迪晚到6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 度迅皇帜咽轮藤弊缆援涌卿员枝林槐傣又始骗卡片咕衬吃趁育里蝎将敏蘸6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 ⒌简单宏观经济模型的矩阵表示 痘码涛垣详戊翁觅池瞩闽滑忙驼炙氏都蛀鸭售升片岗陈涉濒眨瞎卓嫁土读6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 垂侍难碗绽合桨芋峙源篱片免中注咏卸做舟熏锥重辖燥寥肆历粤艘朱鸥霄6.2联立方程计量经济学模型6.2联立方程计量经济学模型 三、简化式模型 Reduced-Form Model 满尸而月烹覆宣讲檄仓接域驾荷嗓晴隶碉呻恃每熊玩佩逢扒范趋