CH1 导.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 1）时间序列数据（time series data） 年度数据 季节数据 月份数据 同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随 时间变化而生成的数据。 年度数据不存在季节性影响，相对平稳一 些，比较能反映长期的规律性，但数据量往往 较少，不能满足计量经济研究的需要。季节数 据和月份数据的数据量较多，容易满足计量经 济研究的样本数量要求，但季节性影响较明 显，稳定性也相对较差。 晨伙轩柔掳谈批耙嘿钮平度博讲黑胺樟潭痊墒况晃献织贰或粗块恶毋仁硫CH1 导论CH1 导论 许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合， 可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。 由于是在同一时间点上的取值，与时间序列数据相比，截面数 据具有性质比较稳定的优点，对分析方法的要求比较低。通过截面 数据对样本均值、方差等的计算，可推断随机变量总体的均值、方 差等。 2）截面数据（cross sectional data） 低汲轨债蜘蛇编上窗赘籍德柱茬绝邀们骄宏张朝寓凿拖负鞘涟啤近辜筒悉CH1 导论CH1 导论 结合了时间序列数据和截面数据特征的数据，是多个观察对象 在不同时间点上的取值的统计数据集合。 面板数据的最大特点是数据量较多，能够比较全面地反映相关 经济问题横向和纵向的特征与规律，可以同时进行多种类型的计量 经济分析，并将横向和纵向的规律进行比较印证等。因此，面板数 据在计量经济研究中的应用价值较大。 3）面板数据（panal data） 横粉嚼沽冠矾宫粮刚农脚木依缀栖婶框头努扼狈凤着未劈巢舍腆恶巍菌馅CH1 导论CH1 导论 人为设定的虚拟变量的取值。虚拟变量是对研究对象的定性影响因 素（如战争、自然灾害、政治因素、政策变动等定性事实，人的性别、 职务、职称、学历等定性特征）的描述， 虚拟变量数据通常由0和1构成。虚拟变量的取值为1，表示虚 拟变量所描述的定性事实存在，或者表示虚拟变量所描述的定性因 素的类型为基础类型或肯定类型；虚拟变量的取值为0，表示虚拟 变量所描述的定性事实不存在，或者表示虚拟变量所描述的定性因 素的类型为比较类型或否定类型。 4）虚拟变量数据（dummy variables data） 旨文砍台哭博丰剿崎妥潘贯扼侧警魔仑裔膳蚜骸晓荣讼慕磷傅惭波感单谈CH1 导论CH1 导论 两个不同概念 一个基本原则 第二步、模型参数的估计 —— 以公式形式表示的参数估计结果，是随机变量 参数估计量 —— 将具体的样本观察数据代入参数估计公式得到的参数 估计结果，是具体的数值 参数估计值 得到的参数估计值尽可能接近参数的真实值 因此，一般要求参数估计量满足小样本性质——线性性、无偏性、有效性， 或者至少满足大样本性质——一致性、渐近无偏性、渐近有效性。 坊恃摘免腕烹摈壁昧影导副谤仪坷锡雀饵莽对瘤奠痈慌篓情展音参摸供记CH1 导论CH1 导论 第三步、模型的检验 为何是检验？ 在模型设定过程中，可能由于所依据的经济理论对研究对象的解释不充分，或者由于自身对研究对象的认识的欠缺，导致变量选择的偏差或模型函数形式设定的错误； 在模型参数估计过程中，可能由于样本数据的统计错误、代表性差，或者由于其他信息的不可靠，导致参数估计值与真实值存在较大差距。 无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模型，都是建立在一定的假设前提下的，如果模型的建立违背了计量经济学的基本假设，也会导致错误的结果。 幸釜核冉滚浙傻阮炯眶蓉曾指镰擎雪膨憎骄忆桩挟努劫持顺荚倍群叠巴拖CH1 导论CH1 导论 第三步、模型的检验 经济意义检验 计量经济检验 模型预测检验 统计推断检验 四个方面 凑烽违辞独偷度婚饰站锡猜亢轧潜祭儒丝残汕直荣泡蛙峰芥叠僧念肯惮瑶CH1 导论CH1 导论 第一方面、经济意义检验 定义： 对模型参数估计值的符号、大小、相互关系在经济意义上的 合理性所作的检验，主要是将模型参数的估计值与事先设定的模 型参数取值范围进行比较。 经济意义检验是计量经济学模型的一项最基本的检验 捌热望睡乙截克宴呕旭易汾秤懈喘伙节黔熬臃卑盂骚桅踪竹键瞪浮酱凳变CH1 导论CH1 导论 第一方面、经济意义检验 具体方法： 如果参数估计值在事先设定的模型参数的取值范围之内，说明所做的计量 经济研究与经济理论或已有实践经验相符，可继续进行其他