生命人寿风险与风险管理培训课件.ppt

* 1、没有风险集合的情况 每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 * 2、有风险集合的情况 可能结果 总损失 个人损失 概率 甲乙均无损失 ￥0 ￥0 （0.8）（0.8）=0.64 甲损失，乙无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8）=0.16 乙损失，甲无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8）=0.16 甲乙均损失 ￥5000 ￥2500 （0.2）（0.2）=0.04 * 2、有风险集合的情况 每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（ ￥2,500 ）=￥500 方差= 0.64*(￥0-￥500)2+0.32* (￥1,250-￥500)2 +0.04* (￥2,500-￥500)2 = ￥500,000 标准差=[￥500,000]1/2= ￥707 * 3、两种情况的比较 我们的目的是看一看风险集合如何影响每个人的期望损失和标准差。 与没有风险集合的情况作比较，风险集合没有改变每一个人的期望损失￥500。 但它将损失的标准差从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。 风险集合降低了每一个个人的风险（不确定性），这是风险集合的妙处。 * 3、两种情况的比较 在风险集合中，再增加一个人，风险（标准差）可以进一步降低。依此类推。 当集合参与者人数非常多时，损失的标准差（风险）就变得非常接近于零。 这个结果反映的就是大数定律。含义是集合中样本容量越大，对样本损失的预测就越准确。 * （二）损失相关情形下的风险集合 损失之间常常存在不同程度的正相关 基本结论：当损失是正相关时，风险集合仍然可以降低风险，但降幅没有不相关情形下大。 仍然考虑甲乙的例子。现在假设甲乙的损失是正相关的。 * （二）损失相关情形下的风险集合 损失正相关意味着，当甲遭受损失时，乙遭受损失的概率大于0.2，即甲乙同时遭受损失的概率大于0.04；甲乙同时不遭受损失的概率大于0.64。 正相关意味着，极端结果出现的概率增加了，损失的标准差（风险）增加了。 * （二）损失相关情形下的风险集合 正相关的一个极端情形是“完全正相关” 。 假设甲乙的损失是完全正相关的。 那么，甲受损，乙也受损；甲不受损，乙也不受损。 所以，甲乙同时受损的概率和甲或乙受损的概率是一样的（0.2），甲乙同时不受损的概率和甲或乙不受损的概率是一样的（0.8）。 完全正相关时，风险集合对于降低风险无意义。 * 六、风险、风险管理和保险的关系 1、 风险是保险产生和存在的前提 2、 风险的发展是保险发展的客观依据 3、 保险是风险管理的传统有效的措施 4、 保险经营效益受风险管理技术的制约 第二节完 * 第一章第二节回顾 一、风险管理的概念 二、风险管理的基本方法 三、风险管理的效率原则 四、风险管理的主要环节 五、风险集合 六、风险、风险管理和保险的关系 * 第一章风险与风险管理复习题 1、风险的含义是什么？ 2、什么是风险三要素？ 3、风险是如何分类的？ 4、常用的风险度量指标是什么？ 5、风险管理的基本方法有哪三类？ 6、什么是风险管理的效率原则？ 7、风险集合对于风险管理有什么重要意义？ 8、风险、风险管理与保险之间存在什么关系？ * 注意，风险集合改变了每个人应承担的损失成本的概率分布。这是因为，甲应付的成本现在和乙的损失也有关系了，反之亦然。也就是说，每个个人应付成本等于两个人的平均损失。 《保险学》北京大学经济学院郑伟讲授 《保险学》北京大学经济学院郑伟讲授 * 《保险学》 生命人寿风险与风险管理培训课件 * 《保险学》教学目的及要求 教学目的 本课程的目的是使学生系统地掌握保险学的基础知识，了解保险市场的基本运作机制，对于实践中常见的保险现象具备一定的分析能力。 教学要求 认真听讲 独立完成每章作业 * 《保险学》课程教材及参考书 教材 《保险学》，孙祁祥著，北京大学出版社，1996年12月第1版。 参考书 《保险知识读本》，马永伟主编，中国金融出版社，2000年5月第1版； 《风险管理与保险》，孙祁祥等译，中国社会科学出版社，1998年5月第1版； 《中华人民共和国保险法》，1995年6月30日通过，10月1日施行。 * 《保险学》讲授提纲 共八章 第一章风险与风险管理 第二章保险基本内容 第三章保险合同 第四章人身保险 第五章财产保险 * 《保险学》讲授提纲（续） 第六章保险公司组织与管理 第七章社会保险 第八章保险监管 * 第一章