计量经济学--多重共线性的检验及修正.doc

经济计量分析实验报告 实验项目 多重共线性的检验及修正 实验日期 2015.12.02 实验目的 对于国内旅游总花费的有关影响因素建立多元线性回归模型，对变量进行多重共线性的检验及修正。 实验内容 建立模型，对模型进行参数估计，对样本回归函数进行统计检验，以判定估计的可靠程度，包括拟合优度检验、方程总体线性的显著性检验、变量的显著性检验，以及参数的置信区间估计。 检验变量是否具有多重共线性并修正。 五、实验步骤 1、建立模型。 以国内旅游总花费Y作为被解释变量，以年底总人口表示人口增长水平，以旅行社数量表示旅行社的发展情况，以城市公共交通运营数表示城市公共交通运行状况，以城乡居民储蓄存款年末增加值表示城乡居民储蓄存款增长水平。 2、模型设定为: 其中：— 国内旅游总花费（亿元） — 年底总人口（万人） — 旅行社数量（个） — 城市公共交通运营数（辆） — 城乡居民储蓄存款年末增加值（亿元） 3、对模型进行检验。 4、对变量进行检验，作相关系数矩阵，并逐步对模型进行修正。 六、实验结果 1、初步模型及存在的问题 多元线性回归模型估计结果如下： SE=(26581.73) (0.230790) (0.108223) (0.013834) (0.020502) t =(3.051494) (-3.120046) (1.403805) ( 3.854988) (0.038020) =0.969693 =0.957571 =79.98987 模型检验： (1)拟合优度检验： 可决系数=0.969693较高，修正的可决系数=0.957571也较高，表明模型拟合较好。 方程总体线性的显著性检验(F)： 针对，取=0.05，查自由度为k=4和n-k-1=10的临界值(4,10)。由于=79.98987 (4,10)=3.48，p值0.05，应拒绝，说明回归方程整体显著。 (3)变量的显著性检验(t检验)： 给定=0.05 ，查t分布表，在自由度为n-k-1=10时临界值为(10)=2.228。 虽然，的参数对应的t统计量均大于2.228,且p值小于0.05。 但，的参数对应的t统计量均小于2.228, 且p值大于0.05，说明参数估计值不能通过显著性检验。 (4)= —0.720076所估计的参数的符号与经济理论分析不一致。 (5)做相关系数矩阵 可以得到各解释变量之间的相关系数分别为： =0.959617，=0.989670，=0.689026，=0.974804，=0.754585，=0.739897 其中变量和，和，和之间有很强的正线性相关关系。 由以上分析可得，此样本存在多重共线性。 模型的修正 方程 t F 7.740894 0.786443 59.92143 11.88175 0.909195 141.1760 11.40278 0.895850 130.0233 7.294981 0.765454 53.21675 由于每一个变量的n不一样，所以分别查表得： ， 结果表明，任何一个解释变量与被解释变量之间的关系都是显著的。 从经济意义角度来看，旅行社数量应该构成影响国内旅游总花费的主要因素，因此建模时旅行社数量应作为基本解释变量予以保留。包含和各种估计式如下： 变量 t F 11.88175 0.909195 141.1760 3.024994，-0.147039 0.901804 65.28634 0.993008， 1.704256 0.920798 82.38129 7.301638，1.186628 0.911958 73.50786 0.152853，-0.724060，0.053538 0.961422 117.3010 0.323634，0.024976，0.032113 0.904106 44.99809 0.109517，0.017184，0.029823 0.923879 57.63916 ， 由以上各估计式可以看出，只有保留了的估计式能通过显著性检验，而且经济意义明显。 所以回归模型为，说明旅行社数量每增加1个，平均说来国内旅游总花费将增加3829.63万元。