计量经济学16年复习内容.docx

一、单项选择题1.根据总体的全部资料建立的回归模型是（ C ）A.样本模型B.理论模型C.实际模型D.虚拟模型2.以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）A.Cov(ui，uj)≠0，i≠jB.Cov(ui，uj)=0，i≠jC.Cov(xi，xj)≠0，i=jD.Cov(xi，uj)≠03.质的因素引进经济计量模型，需要使用（ D ）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量4.在联立方程模型中，前定变量包括（ D ）A.外生变量和内生变量B.内生变量和滞后变量C.非随机变量和内生变量D.外生变量和滞后变量5.F检验属于经济计量模型评价中的（ C ）A.统计准则B.经济理论准则C.经济计量准则D.识别准则6.相关系数的取值范围是（ D ）A.0r1B.0≤r≤1C.-1≤r0D.-1≤r≤17.方差膨胀因子检测法用于检验（ C ）A.是否存在异方差B.是否存在序列相关C.是否存在多重共线性D.回归方程是否成立8.在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut中，β0称为（ A ）A.短期影响乘数B.过渡性影响乘数C.特殊乘数D.长期影响乘数9.下列关于简化式模型的说法中不正确的是（ D ）A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.模型的简化式一般是从模型的结构式直接导出C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数10.设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H0：ρ=0时，所用的统计量服从的分布为（ C ）A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.t(n-2)D.N(n一2)11.假设回归模型中的随机误差项ut具有一阶自回归形式：ut=ρut-1+vt其中E(vt)=0，Var(vt)=，则方差Var(ut)为（ A ）A.Var(ut)=B.Var(ut)=C.Var(ut)=D.Var(ut)=12.设某地区消费函数Yi=C0+C1Xi+ui中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数应引入虚拟变量个数为（ B ）A.1个B.2个C.3个D.4个13.关于计量经济模型变量的说法中正确的是（ D ）A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量14.相关分析所考察的变量中（ A ）A.所有变量均为随机变量B.所有变量均为确定性变量C.一个变量为随机变量，其它为确定性变量D.一个变量为确定性变量，其它为随机变量15.设有样本回归直线（ C ）A.不一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.一定在回归直线上D.在回归直线的上方16.设线性回归模型Yi=0+1X1i+2X2i+…+kXki+ui符合经典假设，则检验H0：1=2=…=k=0时，所用的统计量F服从（ B ）A.F(k-1，n-k)B.F(k，n-k-1)C.F(k-l，n-1)D.F(n-k，k-1)17.对于自适应预期模型（ C ）Yt=0+1Xt+(1-)Yt-1+VtVt=ut-(1-)ut-1,ut为经典误差项，估计模型参数应采用的方法为（ C ）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法18.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即（ B ）A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法19.如果联立方程模型中某个结构方程包含一个内生变量和模型中的全部前定变量，则这个方程（ A ）A.仅满足识别的阶条件B.不可识别C.恰好识别D.过度识别20.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数时可用（ A ）A.有限信息极大似然估计法B.最小二乘法C.间接最小二乘法D.广义差分法21.进行宏观经济模型的总体设计时，首先要确定（ D ）A.模型的结构B.模型的机制C.模型的导向D.模型的理论基础22.模型中其数值由模型本身决定的变量是(B)A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量23.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是(A)A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的24.半对数模型Y=中，参数的含义是(C)A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的绝对量变化D.Y关于X的弹性25.在一元线性回归模型中，的无偏估计量为( C)A.B. C. D. 26.在模型的回归分析结果报告中，F统计量的p值=0.0000，则表明( C)A.解释变量X2t对Yt的影响是显著的B.解释变量X3