第八章虚拟变量模型..ppt

安徽财贸学院信管系 第七章 虚拟变量 教学目的及要求 了解虚拟变量的意义和作用，掌握虚拟解释变量的引入方式与设置原则，掌握EViews软件的相关应用。 掌握虚拟解释变量在调整季节波动、检验模型的稳定性、分段回归和混合回归等方面的特殊应用。 了解线性概率模型、Logit模型和Probit模型的基本思想和估计方法。 一、虚拟变量（dummy）及其作用 2.作用 二、虚拟变量的设定 （2）乘法方式 【例７】教材P126表3-８列出了1998年我国城镇居民人均收入与彩电每百户拥有量的统计资料。 将我国城镇居民的彩电需求函数设成： Yi=a+bxi+αDi+βXDi+εi DATA D1 （由于D是EViews软件的保留字，所以将虚拟变量取名为D1；另外，此时也可以用SMPL和GENR命令直接生成D1变量） GENR XD=X*D1 生成变量XD LS Ｙ Ｃ Ｘ D1 XD 估计需求函数 结果如下图所示： 我国城镇居民彩电需求函数的估计结果为： 低收入家庭： 2.虚拟变量的设置原则 （2）多个因素各两种类型 三、虚拟变量的特殊应用 2.检验模型结构的稳定性 利用t检验判断D、XD系数的显著性，得到四种检验结果： 3.分段回归 4.混合回归 为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量： SMPL 1 8 样本期调为1998年 课外练习 1.简述虚拟变量的引入方式及其影响。 2.设置虚拟变量时应遵守哪些原则？ 3.虚拟变量有哪些特殊应用。 4.教材P187第18－21题 参考文献 1.张晓峒.计量经济学软件EViews使用指南.南开大学出版社，2004 2.庞皓.计量经济学.科学出版社，2005 3.J．M．伍德里奇．计量经济学导论．中国人民大学出版社，2003 4.古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.林少宫译.中国人民大学出版社,2006 5.易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2002 6.高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006 一、虚拟变量及其作用 二、虚拟变量的设定 三、虚拟变量的特殊应用 四、虚拟被解释变量 课外练习 【教学目的及要求】 参考文献 1.定义 反映品质指标变化、数值只取0和1的人工变量，用符号D来表示。 ? 如： 城镇居民 农村居民 销售旺季 销售淡季 政策紧缩 政策宽松 本科以上学历 本科以下学历 变量的划分应遵循穷举与互斥原则。 ⑴可以描述和测量定性因素的影响。 ⑵能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的精度。 ⑶便于处理异常数据。 即将异常数据作为一个特殊的定性因素 异常时期 正常时期 1．虚拟变量的引入方式 （1）加法方式 Yi=a+bxi+αDi+εi 等价为： 当Di =0时：Yi=a+bxi+εi 当Di =1时：Yi=(a+α)+bxi+εi D=0 D=1 a a+α α 以加法方式引入，反映定性因素对截距的影响 Yi=a+bxi+βXDi+εi 其中：XDi=Xi*Di， 上式等价于： 当Di =0时：Yi=a+bxi+εi 当Di =1时：Yi=a+(b+β)xi+εi D=0 D=1 a β 以乘法方式引入，可反映定性因素对斜率的影响，系数β描述了定性因素的影响程度。 （3）一般方式 同时用加法与乘法方式引入虚拟变量，然后再利用t检验判断α 、β是否显著的不等于零，进而确定虚拟变量的具体引入方式。 观察相关图 操作演示 从相关图可以看出，前3个样本点与后5个样本点存在较大差异，因此，可设置虚拟变量反映“收入层次”： 中高收入家庭 低收入家庭 对应的t统计量值 R2的值 调整的R2值 SE的值 结果表明不同收入家庭对彩电的消费需求，在截距和斜率上都存在着明显差异。 此例说明了三个问题： ①如何设置和在模型中引入虚拟变量； ②如何测量定性因素（即收入层次）的影响； ③如何区分不同类型的模型（即需求函数）。 中高收入家庭： ?⑴ 一个因素多个类型 ?? 对于有m个不同属性的定性因素，应该设置m-1个虚拟变量来反映该因素的影响。 例如，设公司职员的年薪与工龄和学历有关。学历分成三种：大专以下、本科、研究生。为反映“学历” 的影响，应该设置两个虚拟变量： 本科 其他 研究生 其他 Yi=a+bxi+εi 大专以下(D1=D2=0) Yi=(a+α1)+ bxi+εi