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贴现利率法：利息先付的利率计算方法 假设1年期贷款3,000元，到期还本，利率12%。按照贴现利率法： 借款人得到2,640元（=3000（1-12%）） 有效贷款利率等于 13.64% 附加利率法 最古老的贷款利息计算方法 按照贷款本金支付利息。在分期偿还贷款情况下，实际利率大于名义利率。例如： 贷款2000元，年利率12%，本利和2240元，按月偿还本金和利息，每月还款额186.67元。年平均借款额1000元，实际利息率为24%。 四、房地产贷款 增长速度最快的贷款 特点 金额大，时间长，因而风险高 以不动产为抵押 资产评估很重要 种类 基建贷款：短期，给房地产开发商的贷款 住宅抵押贷款：长期，给房屋购买者的贷款 贷款发放的要点 首付比率：首付比率越高，贷款率越低，违约风险可能越低 客户关系 审查要点： 借款人收入水平与稳定性 首付资金的来源及动用储蓄的程度 借款人维护个人财产的记录，看是否有能力维护好住房 当地不动产市场的前景预期 利率变动预期，尤其是变动利率贷款 几种主要的住房抵押贷款 住宅产权贷款Home Equity Lending（美国） 住宅所有者使用抵押贷款购买住房后，如果住宅升值，房主可以将该住宅的剩余产权作为二次抵押借款的基础 剩余产权：住房市场价值与抵押贷款额的差额部分 例如： 两种类型 封闭额度式贷款（ Closed End Credit）：只可以用于房屋修缮，有抵押，定期偿还 周转额度式贷款（ Lines of Credit ）：可用于任何合法用途。额度周转使用直到期满到期（1-10年） 贷款的风险？ 次级债 对信用记录在一般水平之下的人发放房贷，收取更高的利息。也称掠夺性贷款 住房抵押贷款的利息及月支付额计算 固定利率抵押贷款Fixed Rate Mortgage （FRM） 可调整利率抵押贷款Adjustable Rate Mortgage （AMR） 月支付额计算 例如，借款5万元房贷，首付为零，25年按月等额归还，年利率12%，则每期还款额： 还款总额=526.61×25×12=157，983元 本章阅读： 教材第5、6、7、8章 参考Peter Ross教材第16-18章 本章作业： （Peter Ross教材） 16章习题3 17章习题2 18章习题1 Case * ：Armstrongs Bookery * 第一篇 基础篇第1章 现代金融制度第2章 商业银行制度第3章 商业银行理论第4章 利息、利率与投资收益分析第5章 债券价格、利率决定与利率结构第二篇 经营篇 银行经营衡量与长期发展计划第6章 商业银行财务分析第7章 银行经营分析与长期计划第三篇 银行资产与负债管理第8章 银行现金管理第9章 银行证券投资管理第10章 银行贷款管理第11章 银行负债管理第四篇 银行资本管理第12章 银行资本与巴塞尔协议第13章 银行资本管理第五篇 银行风险管理第14章 流动性风险管理第15章 利率风险管理第16章 信贷风险管理第17章 风险管理现代理论第六篇 银行的其他业务管理第18章 资产负债表外业务管理第19章 国际银行业务与外汇交易管理第20章 银行的合并和收购参考文献附录1 TI BA II PLUS计算器使用说明附录2 现值与终值表索引 * * * * * * * * * 保理Factoring 企业将短期资产（应收账款、存货等）卖给银行获取资金 * * * * * * * 客户的平均净存款余额=存款余额-存款准备金 * * * * * * * * 价格领导模型Price Leadership Model 17-* 价格领导模型要求有基准利率 基准利率I：优惠贷款利率 是美国主要商业银行建立的基准利率，用于对大萧条时期最优质客户提供短期流动资金贷款。沿用至今 基准利率II：LIBOR The London Interbank Offer Rate. 是欧洲美元市场上的短期存款利率。此为货币市场利率 风险溢价的简单估计 加数法：例如200个基点（教材表6-10） 乘数法：例如按1.2倍数计算（教材表6-11） 低于市场优惠利率定价法 Below-Prime Market Pricing 17-* 是一种对优质大客户提供贷款的利率确定方法，产生于20世纪80-90年代 低于市场优惠利率定价法使贷款利率可能低于优惠利率 客户关系盈利分析法 基本思想 从全面维护客户关系的角度，以客户为单位，考虑与客户相关的收入和支出， 贷款利率的确定要使贷款税前净收益率大于零 定价模型 银行贷款税前收益率=（客户贷款总收入-客户贷款总支出）/贷款资金净额 客户贷款总收入=贷款利息收入+其他收费 其他收费：数据处理费、承诺费、现金