第四章商业银行现金管理[67p].ppt

* * 3.2.2贷款需求的预测 商业银行贷款需求的变化不同于存款的波动。 图4—2中的贷款变化趋势线由贷款需求的最高点连接而成，它表示商业银行贷款需要量的变化趋势。而波动线则在趋势线以下，表示不同点上贷款需要量变化的幅度和期限。在一定时期内低于上限的贷款数，是商业银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸。 * * 3.2.3 流动性需求的预测 流动性需求＝存款总额－贷款总额 * * 3.2.4 资金头寸的管理 4-1 银行主要资金来源与资金运用 资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸） 贷款利息和本金 新发放的贷款 变现债券及到期债券 购买债券 存款增加 存款减少 其他负债增加 其他负债减少 发行新股 收购股份 * * 案例之“某商业银行的意外流动性危机” 上个世纪80年代初，美国蒙大拿州的一个小镇上，其唯一的银行突然发现行里的现款告罄。引起这次流动性危机的罪魁祸首竟然是该镇上的中学篮球队。该篮球队在本州校际比赛中表现出色全镇人准备去200英里外的地方为本队呐喊助威，小镇上的很多雇主也提前付给雇员们本周工资支票，准备出发的人们都去银行兑现支票，导致该行无现款可兑。 该镇地处偏僻银行总经理亲自开车到最近的130英里的城市取来现金，次日，银行现金兑付恢复正常，此次危机有惊无险的过去了。 这虽然只是一个让银行家受窘的例子，并无严重后果，但说明了及时掌握信息作出正确预测的重要性。 精品资料网（）成立于2004年，专注于企业管理培训。 提供60万企业管理资料下载，详情查看：/map.htm 提供5万集管理视频课程下载，详情查看：/zz/ 提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：/shop/ 2万GB高清管理视频课程目录下载：/12000GB.rar 高清课程可提供免费体验，如有需要请于我们联系。 咨询电话：020值班手机网站网址： 在线文档： * * 2.3.2超额准备金管理 超额存款准备金是指在中央银行超出了法定存款准备金的那部分存款。 银行超额准备金管理的重点就是要在准确测算超额准备金需要量的情况下，适当控制准备金规模。超额存款准备金也是货币政策的近期中介指标，直接影响社会信用总量。 * * (1)影响超额准备金的因素 a.??? 存款波动 b. 贷款的发放与收回 c. 其他影响因素 * * a.??? 存款波动 商业银行的存款包括对公存款和储蓄存款。 银行在分析存款波动对超额准备金需要量的影响时，重点应分析导致存款下降的情况，因为只有在存款下降时，才会导致超额准备金需要量的增加。存款的下降一般取决于近期因素和历史因素，即受到临近若干旬的存款下降幅度和历史上同期存款下降幅度的双重影响。但在实际匡算中，还必须扣除其他一些特殊因素，如企业贷款的收回。 * * 存款波动对超额准备金需求量的影响 本旬(月)存款波动周转金需要量 = {前三旬(月)平均关键性存款降幅×保险系数}×历史同期平均发展速度 其中:每旬（月）关键性存款降幅 ＝旬（月）中累计存款下降额－其他因素（如贷款收回）前三旬（月）平均关键性存款降幅 ＝前三旬（月）累计关键性存款降幅÷3保险系数＝标准差×置信概率度标准差2＝∑（每旬关键性存款降幅－前三旬平均关键性存款降幅）2/3 历史同期平均发展速度＝去年同期关键性存款降幅/最早年份同期关键性存款降幅 (同期指从考察旬或月居中的三个旬或月) * * (b)贷款的发放与收回 贷款的发放与收回对超额准备金的影响主要取决于贷款使用的范围。 如果贷款的使用对象是本行开户的企业，本行在中央银行的存款不会发生变化； 如果贷款的使用对象是他行开户的企业，或者本行开户的企业取得贷款后立即对外支付，就会减少本行在中央银行的存款，从而使本行的超额准备金下降。 同时，贷款的收回对超额准备金的影响也因贷款对象的不同而有所不同。他行开户的贷款企业归还贷款时，会使本行超额准备金增加，而本行开户的贷款企业归还贷款则不会影响超额准备金的需要量。 * * 贷款发放对超额准备金需求量的影响 贷款发放对超额准备金的需要量 ＝用于对他行支付的贷款 ＋（用于对本行支付的贷款－已收回贷款）×法定存款准备率 * * c.其他影响因素 向中央银行借款的因素同业来往因素法定存款准备金因素信贷资金调拨因素财政性存款因素 * * (2)调节方式 a. 同业拆借 b. 短期证券回购及商业票据交易 c. 通过中央银行融资d. 商业银行系统内的资金调度e. 出售其他资产 * * 2.4库存现金管理 2.4.1影响因素 2.4.2库存现金规模计算 2