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中小商业银行流动性风险应对策略 　　对于商业银行来说，“三性”即“安全性、流动性、盈利性”关乎着商业银行的生存和发展，而商业银行流动性居于中间环节起着托前启后的重要作用。2013年，因商业银行流动性不足而引发的“钱荒”再次引起业内外对流动性的关注，特别对于抗风险能力低、金融市场业务不发达的中小银行来说是一个亟需面对和解决的问题。 　　1、流动性风险概念、产生原因及危害分析 　　所谓流动性风险是指银行的流动性来源不能满足正常存款提取和正常贷款需求而蒙受损失的可能性，它要求商业银行必须保持一定的流动资产或保证有畅通的资金借入渠道。 　　2013年，发端于5月下旬的银行间市场“钱荒”，到6月20日达到了顶峰，该日，平常3%左右的上海银行间隔夜拆放利率大幅上涨至13.44%，创下历史记录，盘中一度升至30%的惊人高位。此次所谓“钱荒”，就是银行流动性不足求助金融市场而引起的资金价格上涨。表面上看，是受外汇占款增速下降、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求增加、补缴法定准备金等多种因素叠加影响，导致市场资金面供不应求所致。但从深层次看，则是因为部分银行的流动性管理出了问题。一些银行表外业务发展过快，一边拼命搞同业拆借、发理财产品，低成本吸收资金，另一边通过信托、券商资管等金融工具对外融资，大量资金流向政府融资平台和房地产市场。此种“玩钱”游戏导致资金在金融体系内“空转”，使资金难以流入真正需要资金支持的实体经济，又因为“短借长贷”的存在，埋下流动性风险隐患。还有一些银行流动性应急机制不完善，大多建立在依靠外部融入资金的基础上，一旦外部资金趋近，这种应急机制也就形同虚设了。如果不加控制任由“钱荒”持续，整个金融体系就有可能出现流动性过度紧缩；就会限制银行的信贷投放能力，形成贷款“量少价高”的局面，不利于实体经济发展。 　　2、流动性风险管理的重要性及管理指标 　　2.1、中小商业银行流动性风险管理的重要性 　　与全国性大型银行相比，中小商业银行的流动性管理显得尤为重要。中小商业银行存在着存款稳定性差、资产负债期限不匹配、资产品种单一、资产变现能力差等特点，抵御流动性风险能力较弱。 　　从宏观层面来看，上调存款准备金率对于存贷比较低的大型银行来说影响有限，但对于存贷比较高的中小银行来说影响较大，中小银行受制于网点较少、吸收存款规模较小，存款增加速度依然较慢，上调存款准备金率明显加大了中小银行的吸存压力。同时，由于企业贷款增速不减，个人贷款需求依然旺盛，使得贷款规模快速增长与存款规模增速缓慢形成反差，带来流动性风险。 　　从微观层面来看，银行追求高收益资产配置在一定程度上也影响了流动性。为追求资产的高收益，银行纷纷将流动性较高的短期性票据或其他资产换成期限较长、流动性较低的贷款，尤其是中长期贷款，这就使银行存贷款期限错配的矛盾更为突出。 　　流动性不足对中小商业银行的影响非常致命，一个链条的断裂会导致整个银行的资金运转陷入瘫痪，银行将面临支付危机甚至濒临倒闭。安全性、流动性、盈利性是商业银行的基本经营原则，是商业银行不断发展的基础，不可厚此薄彼。在盈利性和流动性之间寻求一个最佳平衡点，确保安全实现现在至关重要。 　　2.2、流动性风险管理指标 　　2008年国际金融危机表明，即便在银行资本充足和资本质量得到保证的前提下，流动性出现问题也容易造成不可收拾的局面。为此，巴塞尔委员会在《巴塞尔协议Ⅲ》引入了两个流动性监管新指标。 　　2.2.1、流动性覆盖率（LCR） 　　具体而言，流动性覆盖率指银行流动性资产储备与压力情景下30日内净现金流出量之比，用于度量短期（30日内）单个银行流动性状况，目的是提高商业银行短期应对流动性停滞的敏感性。 　　2.2.2、净稳定融资比率（NSFR） 　　净稳定融资比率指可用的稳定资金与业务发展所需资金之比，用于衡量银行在中长期内可供使用的稳定资金来源是否足以支持其资产业务发展，也可以反映中长期内银行所拥有的解决资产负债期限错配的资源和能力。 　　以上两个指标的提出，将能够进一步增加银行维护流动性的能力。 　　3、流动性风险防范对策 　　就目前我国对于银行业流动性比率的监管来看，已经存在一些较为明确的指标要求，如要求存贷比不能超过75%，流动性比例大于25%，核心负债依存度大于60%，流动性缺口率大于-10%，以及限制了最大十户存款占比和最大十户同业拆入占比，超额存款准备金制度等，这些指标对于监控银行业的流动性起到了较好的作用。 　　笔者所调查的豫北某家股份制商业银行，流动性风险指标如下：流动性比例为75.38%，超额准备金率为6.3562%，存贷比65.2%，核心依存度为66.73%，流动性缺口率（90天内）52.7851%，30天内流动性缺口-178136万元，