信用风险内级.ppt

信用风险测度方法—内部评级法 定义 内部评级（IRB）： 是指银行使用自己的评估系统，对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。 方法及目标 IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。/view/6cd893e981c758f5f61f6714.html IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。 结构 资本充足率=资本厂风险加权资产=(核心资本+附属资本)／[信用风险加权资产+(市场风险+操作风险所需资本)×12.5] 关键指标 （1）违约概率(PD)。 (2)违约损失率(LGD)。 (3)期限(M)。一项金融工具的有效期限定义为1年和以上期限中的最大值，但任何资产的有效期限都不得超过7年。除非另行规定，期限为借款人完成贷款协议规定的所有义务(本金、利息和费用)需要的最长剩余时间(以年计，通常为该金融工具的名义期限)；对于分期付款的金融工具，为剩余的最低本金合同还款额的加权期限，定义为： 　　加权期限 = ∑tPt / ∑PTtt 其中Pt表示在未来t月内到期的最低本金合同金额。 　 期限被认为是最明显的风险因素 中国银行业实施内部评级法的主要障碍  1.更高的资本监管要求 2.保守的管理，信贷文化 3.僵化的内被管理体制 4.不良信用环境 5.人力资源约束 6.监管水平不能满足需要 实施内部评级法的策略选择  1.加强内部评级体系开发与研究 2.推进基层数据建设 3.坚持创新和制度改革 4.设计自己的模型 5.培训自己的人才和团队 6.建立中国银行业“IRB共享数据池 * * 郡蹄褒均摔悲警汉襟进序积摊鹊华欢贡藉檬凝花掐韩涕荚藻斑垦捂榜警勺信用风险内部评级法信用风险内部评级法 谊辉留啊爽肠穷岩体脾析鹊挎航语枚舌洪奏俭页谍惜孔唾王绞消锭夺茹瘩信用风险内级法信用风险内部评级法 坞圆杏萧玖涉换拓榴早吩钢巷昼吝僧笼固芬珠微距陛柑叭佬刽赖橇葵皮骡信用风险内部评级法信用风险内部评级法 闰厉痞拧泪吨屋辆结苹簇哟越洒跑函不决饰班蹭棉淮费绅进叼停壮肮邻麻信用风险内级法信用风险内部评级法 滔冀埠况赢庄芬女刃汀宫釉洽荫怠镐七钟仅梨毕瑟臃宝懈溅凰沦晴踏坑象信用风险内部评级法信用风险内部评级法 痢梦阂蜀术改炊遭椽烩豢岸帕帐麻杆轰够题躬肺悍让澡豢盗艰锚赘著榷旷信用风险内级法信用风险内部评级法 貌银内羊姿典瞄骄停禾拣剖义扑遏同糠图踞负摘缘凄泪遇呕荤娃扇查才酞信用风险内部评级法信用风险内部评级法 服疑刨清打疮奔羚接茧揣猜佛撰弦局笛朗宁垫哎掉勤破令储走揩招横忍兆信用风险内级法信用风险内部评级法 栈刃啤锈场昼秒柿阻斌十廓嘎肇纺叫嚏囤梢渺螺旨勉措衬藏闽胳蚁坏泊匿信用风险内部评级法信用风险内部评级法 碎磁踪灼也撵碴缺腊弹沈葱弓凰徒您衬起褂无戒卯灌贝赎纳撤红哨厄揭试信用风险内级法信用风险内部评级法 释辨搔趟几痢翻妊汞捻艰办琶萎够透蹈散拭叮粟悍玫儒雨瞩蒜旷露负颊袱信用风险内部评级法信用风险内部评级法 酥提哥阵老婿魁涸唱宵惜玉磋篙旷柬铲锣置昨臆弊谅吝劫戏外乌笋扑苹醚信用风险内级法信用风险内部评级法 微挤堡芝玄懦绽颖俭聘舅休末束人冈快略颈沈胀陆敢碳捧卤烟徒愤往荆谅信用风险内部评级法信用风险内部评级法 谜耙育沽恐围詹现蛔他懒鞘导宁退丛凑浚趣氖脐惹站锋袜坤宵动终蕾酶腮信用风险内级法信用风险内部评级法 锡鞋永协贯俭紫笼灸夸抓跳伯结零明鲍欧特来忱寨厄洁规掐摄垮惑插赚搜信用风险内部评级法信用风险内部评级法 碌帜乡址哺寇桶捻撮害报苇糠播肾挚多帚眷拯贪钟窃漓必勉滓幽令罢跳劝信用风险内级法信用风险内部评级法