證券投資分析人員測驗題庫法規及試題修訂表(104.10.15).docVIP

【證券投資分析人員資格測驗題庫】 103年版「證券交易相關法規與實務」 題庫叢書法規及試題修訂表(至105年7月15日止) 序號 頁數 題號 勘誤內容 1 38 102 題目：已依本法發行有價證券之公司，承認年度財務報告以及分送股東年報之股東常會，應於每營業年度終了後幾個月內召集之？　(1)三個月　(2)四個月　(3)五個月　(4)六個月 《解析》依證券交易法第36條……第1項規定：已依本法發行有價證券之公司，應於每營業年度終了後三個月內公告並向主管機關申報，經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告。 2 62 169 題目：經營證券投資信託事業應經下列何機關之核准？　(1)臺灣證券交易所　(2)經濟部　(3)金融監督管理委員會　(4)財政部 答案改為選項（3） 解析：依中華民國一百零一年六月二十五日行政院院臺規字第1010134960號公告第2條所列屬「行政院金融監督管理委員會」之權責事項，自一百零一年七月一日起改由「金融監督管理委員會」管轄。 3 96 257 題目：下列關於股份有限公司「員工庫藏股」之敘述，何者正確？　(1)其買回金額不得超過公司實收資本額百分之三十　(2)雖前次買回者尚未全數轉讓予員工，仍得繼續基於相同目的買回　(3)員工取得該等股份後，三年內不得轉讓　(4)公司經理人不得認購 4 115 296 題目：若A公開發行公司之章程未設有特別規定，則A公司如欲將其全部財產讓與B股份有限公司，A公司股東會對此議案之決議門檻為何？　(1)應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之　(2)應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之　(3)應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之　(4)應有代表已發行股份總數四分之三以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之 答案改為選項（2） 《解析》參照公司法第185條第1項以及第2項之規定：「Ⅰ.公司為左列行為，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之：二、讓與全部或主要部分之營業或財產。Ⅱ.公開發行股票之公司，出席股東之股份總數不足前項定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。」  【證券投資分析人員資格測驗題庫】 103年版「投 資 學」 題庫叢書法規及試題修訂表(至105年7月15日止) 序號 頁數 題號 勘誤內容 1 275 51 《解析》投資人採用策略性的資產配置…… 2 363 363 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,000，倘若甲股票的日波動度為3%，乙股票的日波動度為1%，此二者的相關係數為0.6，在99%的信賴區間之下，請計算一天的VAR為何？ (註：標準常態值Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33, Z(0.025)=1.96)　 3 363 364 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,000，倘若甲股票的波動度為3%，乙股票的波動度為1%，此二者的相關係數為0.6，在99%的信賴區間之下，請計算10天的VAR為何？ (註：標準常態值Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33, Z(0.025)=1.96)　 4 366 371 張三以上市股票形成投資組合，經估計該投資組合期望報酬為0.1，報酬變異0.09，若虧損大於風險承受度的機率為10%，在報酬為常態分配的假設下，這投資組合最大虧損幅度為： (註：標準常態值Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33 Z(0.025)=1.96)　 5 366 372 假設張三未來只選擇股票與定期存款兩種資產投資，依據長期統計得知，股票平均報酬為10%，標準差30%。定存利率幾乎沒有變動，平均年利率為2.5%，若張三最多只能忍受15%的虧損，虧損大於風險的承受度的機率為10%，在報酬為常態分配的假設下(標準常態值Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33, Z(0.025)=1.96)，則張三最多配置資產多少比例在股票上？(定存的標準差為0，取最接近者)　 6 367 376 假設甲證券商資產組合的報酬率服從常態分配，其以99%信賴區間計算1天期的風險值為$1,000，則若信賴區間調為97.5%時，其10天期的風險值約為多少？(註：標準常態值Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33, Z(0.025)=1.96)　 7 401 507 Ⅱ.推薦券商須自行認購己發行股份總股數3%以上,且不低於50萬股,但