中信建投期货早间评论2016-11-292016-11-29.docVIP

mn [table_main] 宏观快评模板 中信建投期货早间评论 发布日期：2016年11月29日 编辑: 严晗 电话: 023邮箱：pengjingqiao@ 股指期货 受周末深港通利好刺激，两市高开后震荡，上证上涨0.46%，创业板回补跳空缺口，下跌0.07%，两市量能基本持平。板块上，一带一路、有色、港口航运等权重上涨，次新、保险、计算机应用等中小题材板块上涨。三大期指当月合约贴水率缩小明显，IH升水0.26。期指总持仓仅小幅下降300多手，总持仓100548手，连续三日超过10万手。期指主力合约均减持，IF减持303手，IC减持463手。从前20主力持仓数据上看，IF和IH多空均减持，空头减持力度更大， IC多头增持空头减持 消息面上，“资金荒”越发明显，中国同业存单利率和Shibor飙涨；“克强指数”重要指标：10月铁路货运量创21个月新高。证监会有意放缓定增，或为加速IPO让路。外盘普涨。 早盘高开后，创业板即迅速回补跳空缺口，权重板块继续强势使得上证指数整体偏多震荡。期指方面看，贴水昨日收敛比较明显，特别是IH，呈升水状态。总持仓上期指昨天小幅下降，具体数据上看三大期指的空头离场明显，特别是IC昨日前20主力多头增持21手，空头减持500多手，两者相差明显。当然，昨日仅看到空头的减仓，并未见到多头增持的信心。需密切留意中小创走势及成交量的情况，虽多头格局不变，但冲高回落的风险在加大，逢高减磅。（莫海军） 沪铜期货 美三大股指收跌，有色市场回调。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.75%，报5874.5美元/吨；3月期锌收跌2.07%，报2820.5美元/吨；3月期镍收跌1.45%，报11520.0美元/吨。国内方面，上海天津楼市调控升级，上海首套房首付不低于35%，二套房认房也认贷。沪铜1701收跌1.05%，报48090元/吨。基本面分品种看，铜现货贴水小幅扩大，且目前下游为需求淡季，基本面对铜价形成一定压力。综合而言，美国12月加息概率较大，国内方面，房地产调控趋紧，昨夜有色承压下行，短期或回调，此外，近期市场波动较大，建议投资者注意风控。 操作上，沪铜1701合约前期多单可继续持有，以跌破47500止损，未入场者勿盲目追高，轻仓逢低做多。（李彦杰） 沪锌期货 美三大股指收跌，有色市场回调。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.75%，报5874.5美元/吨；3月期锌收跌2.07%，报2820.5美元/吨；3月期镍收跌1.45%，报11520.0美元/吨。国内方面，上海天津楼市调控升级，上海首套房首付不低于35%，二套房认房也认贷。沪锌1701收涨1.35%，报24015元/吨。基本面分品种看，锌鉴于冶炼企业冬储补库，锌价维持强势概率较大。综合而言，美国12月加息概率较大，国内方面，房地产调控趋紧，昨夜有色承压下行，短期或回调，此外，近期市场波动较大，建议投资者注意风控。 操作上，沪锌1701合约短期面临回调压力，中线多单可考虑继续持有，以跌破20日均线止损，日内交易者观望。（李彦杰） 沪镍期货 美三大股指收跌，有色市场回调。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.75%，报5874.5美元/吨；3月期锌收跌2.07%，报2820.5美元/吨；3月期镍收跌1.45%，报11520.0美元/吨。国内方面，上海天津楼市调控升级，上海首套房首付不低于35%，二套房认房也认贷。沪镍1701收跌0.42%，报95530元/吨。基本面分品种看，镍受菲律宾部分地区雨季影响，供应端有一定趋紧，镍价下方受到一定支撑。综合而言，美国12月加息概率较大，国内方面，房地产调控趋紧，昨夜有色承压下行，短期或回调，此外，近期市场波动较大，建议投资者注意风控。 操作上，沪镍1701合约短线多单继续持有，将跌破94000止损。（李彦杰） 铁矿石期货 28日，I1705合约夜盘开盘621.5元/吨，最高631.0元/吨，最低606.5元/吨，报收623.5元/吨，收涨1.30%。现货方面，青岛港61.5%PB粉矿635（+10），折算干基价695.8（+11.0），62%普氏指数81.65（+1.30），期货主力合约贴水72.3（-0.6）。BDI指数1181（-20），BCI指数2263（-111）。消息面上，11月上旬重点钢企粗钢日均产量172.22万吨，旬环比增加2.07万吨，增幅1.22%；截止11月上旬末，重点钢企钢材库存为1291.48万吨，比上一旬末增加43.93万吨，增幅3.52%；11月22日，巴西工业外贸服务部在官方公报上通报外贸秘书处2016年第70号决议，决定对原产自中国和俄罗斯的热轧钢板作出反倾销肯定性初裁。技术上，昨日I1705合约夜盘宽幅震荡，收小阳十字星。MACD红柱继续放大，交出金叉，均线偏多排列，期