基于經验似然的p阶自回归模型的统计诊断.doc

基于經验似然的p阶自回归模型的统计诊断.doc

  1. 1、本文档共50页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
南京理工大学 硕士学位论文 基于经验似然的p阶自回归模型的统计诊断 姓名:张敏珏 申请学位级别:硕士 专业:概率论与数理统计 指导教师:冯予 201203 硕士论文 ?㈣㈣哕 自回归模型的统计推断问题是当今统计学研究的热点问题之一,在金融建模和计量 经济学中有着广泛的应用,本文的重点是基于经验似然方法对自回归模型进行统计诊 断。首先给出自回归模型的广义估计方程,然后利用极大经验似然方法对模型参数进行 估计;其次,利用数据删除分析方法,在经验似然的基础上,给出自回归模型的经验 ??距离,经验似然距离两种诊断统计量和两种影响度量;最后通过随机模拟试验和 实证分析来检验上述统计量的有效性。 经验似然,广义估计方程,数据删失,局部影响分析,伪残差 ??? ??????穕??? ???? ??? ?????? ?姆???甌?瞖?巩??????? ??????眦?? ?????? ?壮鷈????鷏协衄?;??阞?? ?????琫???? ??№??????賄? ? ???阛? ?? ???批 ?穕???珿?耐??????? ??鮫?琇?? Ⅱ 在科学技术飞速发展的今天,经典统计学理论已经广泛应用于各类金融统计模型 ??统计诊断的研究意义及趋势 的推断呢?硗猓?谖颐墙?型臣仆贫系墓?讨校??菁疍中各个数据点对既定模型的 题时,人们必须严谨细致地回答以上这些问题,才能得到更加符合实际情况的结论。 基于上述诸多问题,统计诊断应运而生。它的研究目的和主要任务就是对统计调查 中收集起来的数据、选取的统计模型和所应用的推断方法的有效性进行深入细致的分 析,并通过计算一些诊断统计量来检测数据、既定模型以及由此所引入的推断方法是否 存在“缺点”,进而给出其“改良?姆桨浮NA思跎偌榷?P??刚?????与 实际数据集之间可能存在的不一致性。在实践中,通常有两种方法可循:第一,寻找一 种统计方法,当统计模型中若干因素发生微小变动或扰动??曲???时,统计推断 的结果不受太大的干扰,也就是说这种统计方法对模型的扰动具有某种稳健性,我们称 这种统计方法为稳健统计;第二,寻找一种诊断方法,判断实际数据集与既定模型之间 是否存在较大的“差异”,并采取相应的解决措施,这就是统计诊断的主要内容了。通 若干具体情况对于统计推断的影响。当对数据集进行了这些初步诊断以后,还需要尽可 硕士论文 这时我们往往肯定既定模型,而对这些个别点作进一步地分析,甚至可以直接将其删除。 模型是否合适或者数据的采集,初级加工是否准确无误。在大多数情况下,我们仍然希 望保留一开始所选取的统计模型。为此,我们可对数据集进行合适的数据变换,使得变 换后的数据相对而言,更加符合既定的统计模型,从而利用变换后的数据集与既定模型 进行统计推断。如果变换后的数据集,其统计推断的效果仍不够理想,那就需要寻找其 他较为有效但更加复杂的模型进行拟合。 以上我们简要介绍了统计诊断的内容及意义。可以看到,作为统计学的一个迅速兴 起的分支,统计诊断已展现出广阔的发展前景,并已取得一批具有划时代意义的研究成 果:在线性回归模型诊断方面,如:韦博成、鲁国斌、史建清????】;韦博成、林金 官、解锋昌???【?浚煌跛晒?????】等对线性模型做了系统的研究,并得出了一系列较 参数回归模型诊断方面,如:朱仲义???【?讨论了半参数非线性模型的统计推断问题、 朱仲义,韦博成???【?】研究了半参数非线性模型的统计诊断及影响分析、Ⅺ?珻,?.? 对于非参数回归模型诊断方面,如: 于平稳时间序列中异常点的识别和检验的第一篇论文,标志着统计诊断开始进入了时间 ??【?叮珺?眩珿??, 型;为了进一步放宽??模型的约束条件, ?????,?????糐年提出了广义自回 归条件异方差???P停?庑┮旆讲钅P褪嵌跃?涞拇?【?模型很好的补充,等 ? ??经验似然方法的发展现状 经验似然方法的思想最早起源于?????????????¨,作者在随机删失数 据模型下,为了建立生存概率更为精确的区间估计萌生了经验似然的想法。 ??簄???【?】首次提出了经验似然这一概念并全面地阐述了经验似然理论体系,在完全 样本下提出了基于经验似然方法对未知参数进行非参数统计诊断。经验似然与经典的统 计方法相比较,具有很多优良的特性:首先,用经验似然方法构造的置信域的形状具有 尾分布的均值,??,?.????【?】对分布函数进行了比较,?∞?????【?】将其应用 于可加风险模型,?????????扛?隽思?低臣浦形仓副甑墓兰疲珺??????‘?】 算和非参数核回归估算下发展了反映实数据和删除数据的度量误差核数据缺失时的经 硕士论文 ??本文的工作 第一章,主要介绍统计诊断的研究意义及趋势,经验似

您可能关注的文档

文档评论(0)

zyzscd + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档