非现场监测指标概述.docx

非现场监测指标概述表1 非现场监测指标表模块（4个）高频指标（6个）中频指标（2个）低频指标（5+个）对比指标数据采集计算时期?总量核查监测总量差额率//时间序列倒推一年总量差额//时间序列倒推一年资金货物比//时间序列倒推一年贸易信贷报告余额比率//时间序列余额采用时点数据，分母采用倒推一年数据出口业务监测出口收汇率//时间序列、地区偏差倒推六个月/一年进口业务监测进口付汇率//时间序列、地区偏差倒推六个月/一年特殊交易监测（6项）贸易信贷监测/各项信贷余额比率/时间序列余额采用时点数据，分母采用倒推一年数据/各项信贷发生额比率/时间序列按月、累计差额监测//出口收汇报告差额占比时间序列按月、累计//进口付汇报告差额占比时间序列按月、累计来料加工监测//来料加工工缴费率时间序列、地区偏差倒推一年转口贸易监测//转口贸易利润率时间序列倒推一年境外承包工程监测//境外承包工程利润率时间序列倒推一年出口收入存放境外监测//本年累计收入发生额与年度登记规模的比率；本期报告余额与年度登记规模的比率时间序列自然年度累计如表1所示，根据非现场监测的设计思路，未来系统中的非现场监测指标主要包括4个监测项目，涉及12个核心监测指标。其中，“重点主体监测”模块包含所有监测项目和指标，指标体系最全；“分项及报告业务监测”和“标识主体监测”模块包含除总量核查监测外的其他所有指标，但“标识主体监测”侧重于对主体绝对业务量，如进出口额绝对数值等的分析。总量筛选指标的计算方法及管理含义（一）总量差额总量差额是核销改革后货物贸易外汇总量核查管理的核心指标之一，可直接衡量微观企业资金流与货物流的偏离情况。1、计算方法①（总量差额）②（顺收顺差缺口）③（进出口分项差额）在衡量资金流与货物流缺口时，总量差额数据可以用月度数据，也可以用前12个月的累计数据，但在系统设计的总量筛选模块中，总量差额为企业前12个月的累计数据。2、管理含义从上述公式的变形情况可以看出（①=②=③），总量差额与传统宏观分析的顺收顺差缺口在内涵上是一致的。总量差额运用于单个企业，即为微观主体的货物流、资金流偏离指标，可衡量单个主体对外贸易的平衡性；总量差额运用于全国（或地区），可直接分析全国（或地区）贸易收付汇和进出口顺差缺口的偏离情况，即以全体企业归集形成的宏观顺收顺差缺口。（计入总量差额的贸易方式详见附1，总量差额与传统顺收顺差的区别与联系详见附2）。（二）总量差额率衡量企业资金流与货物流整体平衡性的指标中，除绝对性指标总量差额外，还包括相对性指标总量差额率。1、计算方法为控制指标的数据范围，以四项数据项之和为分母，使得总量差额率的数据范围为[-1,+1]，理论均衡值为0。为增加总量差额率的准确性，减少短期内指标的偏离幅度，以上计算总量差额率的各项数据均为个体倒推12个月的汇总数据，同时有助于在企业业务规模差距较大的情况下，提高总量核查敏感度，提高系统筛选企业的精度。2、管理含义上述公式中，进口额与收汇额代表货物与资金的收入，实质是企业对外贸易的“所得”；付汇额与出口额代表货物与资金的支出，实质是企业对外贸易的“所支”；两者之差代表国内对外贸易的“净所得”，用于衡量企业对外贸易中“资金与货物”进出的平衡性。当总量差额率为负值时，代表资金或货物的净流出，即多付汇或少收汇；总量差额率为正值，代表资金或货物的净流入，即少到货或多收汇。（三）资金货物比与进口付汇率、出口收汇率类似，资金货物比是资金规模与货物规模的比较类指标。 1、计算方法为剔除来料加工、转口贸易、境外承包工程等资金与货物规模本身不匹配的问题，资金货物比的各项数据均为剔除来料加工、转口贸易、境外承包工程等贸易方式后的数据，简称为非来料加工数据。资金货物比的取值范围为[0,+∞），理论均衡值为1，各数据项也为每个企业倒推12个月的累计数据。2、管理含义资金货物比指标用于监测企业资金或规模的大进大出情况，是总量差额率平衡性指标的补充。（四）贸易信贷报告余额比率1、计算方法其中，分子中的各数据项为截止本核查期最后一日尚未到期的、属于强制性报告范围内的企业信贷规模；分母的各数据项为倒推12个月企业数据的累计。贸易信贷余额比率的取值范围为（0,+ ∞），但从历史数据情况看，全国企业中该比率低于25%的企业占60%以上。2、管理含义贸易信贷余额比率用于监测企业贸易信贷总头寸，反映了目前企业未到期的贸易信贷总规模情况。（五）总量筛选指标交叉分析为确立监管重点，明确筛选范围，还需对总量筛选指标（主要是资金货物比与总量差额率）进行交叉分析。表2 总量筛选指标交叉分析表指标　　　总量差额率　值域　　[-1，0）多流出(0，1]多流入　　可能性出口少收汇进口多付汇出口多收汇进口少付汇资金货物比[0，1）资金流小于货物流一般情况出口少收汇--进口少