计量经济学选择题.doc

B包含随机方程的经济数学模型是经济计量模型 C常用的多重共线检验方法简单相关系数检测法/方差膨胀因子法 /判定系数增量贡献法 常用的检验方差非齐性的方法有样本分段比较法/残差回归检验法/怀特检验法/ G-Q检验法 处理随机解释变量常用方法是工具变量法 D对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为内生变量 /外生变量 对有限分布滞后模型进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是mk 对样本相关系数r，以下结论中错误的是若r=0,则X与Y独立 对于样本相关系数r，下列结论正确的是对称性/当X和Y统计独立，则r=0/若r≠0，则X与Y独立 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会减少1个 对于分布滞后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+μt 则延期过渡影响乘数是0.3，0.2 对于分布滞后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+μt 则其短期影响乘数是0.4 对于分布滞后模型 Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+μt 则长期影响乘数是0.9 对于自适应预期模型，估计模型参数应采用工具变量法 对于分段线性回归模型Yt=β0+β1Xt+β2（Xt-X*）D+ut，其中正确的是以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同 对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是不存在识别问题 对分布滞后模型直接OLS估计参数时，会遇到的困难有无法估计无限分布滞后模型/无法预先确定最大滞后长度/滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度/滞后的解释变量存在序列相关问题/解释变量间存在多重共线性问题 对样本容量为N的截面样本观测T个时间单位，则样本容量为NT 当商品为吉芬商品时，其自价格弹性ηij和收入弹性ηi满足的条件有ηi＜ 0且ηij ＞0 当P→0时，CES生产函数趋于C—D生产函数 当市场上商品供不应求时，则商品价格会上升 DW检验法用于检验序列相关 多元回归模型假设正确的有E(μi)=0/ Var(μi)=σ2 /Cov(μi, μj)=0/μi服从正态分布 F方差非齐性条件下，常用的估计方法加权最小二乘法 G国际经济计量学会第一任会长是欧文·斐休 关于随机解释变量模型的OLS估计后果叙述正确的是随机解释变量与误差项相关时，参数估计是有偏的 关于联立方程模型，下列说法不正确的是联立方程偏倚实质是内生变量与前定变量的高度相关/结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量/简化式联立模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响 关于替代弹性，下列说法正确的是替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力大小 关于内生变量描述正确的有随机变量/具有一定概率分布的随机变量/模型自身决定的变量/模型输出变量 根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有F=0 根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有F=∞ 根据总体的全部资料建立的回归模型是理论模型 工具变量选择的条件是随机解释变量与所替代的随机解释变量高度相关/与随机误差项不相关/与模型中其它解释变量不相关 G-Q检验法用于检验异方差 根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模型分为发达市场经济国家模型/ 发展中国家模型/中央计划经济国家模型 H回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为判定系数 合称为前定变量的是外生变量和滞后变量 宏观经济计量模型的导向的决定因素是总供给的矛盾 J具有一定概率分布的随机变量是内生变量 经济计量学的主要开拓者和奠基人是费里希 经济计量学起源于经济问题定量研究 经济计量学的理论基础和方法论基础是数理经济学/数理统计学 经验认为方差膨胀因子大于5多重共线性的程度就很严重。 经济计量分析工作的研究对象是社会经济系统 经济计量分析工作步骤包括设定模型/检验模型 /估计参数/应用模型 经济计量模型中的随机方程又称为行为方程 经济计量模型主要应用于经济预测/经济结构分析/评价经济政策 经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是横截面数据 经济计量模型中的数据有时间序列数据/ 横截面数据 检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作事后预测检验 进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定模型的机制 K koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是有偏且不一致 M某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为1阶单整 模型识别类型有恰好识别/过度识别/不可识别 O OLS估计的准则是残差的平方和最小 P平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与所考察的两期间隔长度相关 R如果一个模型中不包括截距项，对一个具