计量经济学-李子奈-计算题整理集合.doc

计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS） 自由度（d.f.） 来自回归(ESS) 65965 — 来自残差(RSS) — — 总离差(TSS) 66056 43 （1）求样本容量n、RSS、ESS的自由度、RSS的自由度 （2）求可决系数和调整的可决系数 （3）在5%的显著性水平下检验、和总体上对的影响的显著性 （已知） （4）根据以上信息能否确定、和各自对的贡献？为什么？ 以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 回归方程如下： （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。已知，且已知，，时，，。在5%的显著性水平下 （1）检验变量对Y的影响的显著性 （2）求的置信区间 （3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型 （4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS的自由度为: 3 （1分） RSS的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） =1-(1- R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014(43/40=0.9985 （2分） （3）H0： （1分） F= （2分） F 拒绝原假设 （2分） 所以，、和总体上对的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X1，X2，X3联合起来 对Y有线性影响，三者的变化解释了Y变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X1，X2，X3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y的影响有多大。 （1分） 2、 （1）： （1分） （1分） 所以，接受原假设 （2分） 所以，对Y的影响不显著 （1分） （2） （2分） （2分） 即 （1分） （3）4- （1分） 4- 所以，存在一阶自相关 （2分） 为一阶负自相关 （1分） （4）会 （1分） 五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分） 在对某国 “实际通货膨胀率（）”与 “失业率（）” 、“预期通货膨胀率（）”的关系的研究中，建立模型，利用软件进行参数估计，得到了如下估计结果： 要求回答下列问题：（1） ① 、 ② 处所缺数据各是多少？8.586 0.8283 （2） “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显著？为什么？（显著性水平取1%） （3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取1%） （4）随机误