（精）1计量经济学建模的基本过程.ppt

设计理论模型 涉及三方面问题： 　　　(1)确定模型所包含的变量 (2)确定模型的数学形式 (3)拟定待估计参数的理论值 设计理论模型 例：被解释因素(研究对象)：产出； 对产出的解释因素：资本、劳动、技术 应遵循的一般原则：依据相关理论；反映特定历史条件下的现象本质；解释变量间尽可能线性无关( 多重共线性现象影响及检验 例1) 设计理论模型 思考题1：研究宏观政策对我国股市的影响，如何选择变量？ 思考题2：预测未来能源需求，选择哪些变量？ 设计理论模型 第二步：确定模型的数学形式 原则和方法： 依据经济理论 吻合历史数据 　　　　　？：平均固定成本与产量的关系 多次试模拟 设计理论模型 第三步：拟定模型中待估计参数的理论值 例 ： Q=AertKαLβeu : 当 时，是否就意味着充足的样本点对估计精度有必要保障？ 例：分析利率对居民储蓄存款的影响，运用2001—2005年间5年的季度数据，共20个样本观察值，模拟： 样本数据条件是否理想？ 收集样本数据 * * 设定理论模型 搜集统计资料 估计模型参数 检验模型 经济预测 应用模型 结构分析 政策评价 无效： 修改模型 有 效 计量经济学建模的基本过程 设计理论模型 收集样本数据 估计模型参数 模型有效性检验 计量经济学建模的基本过程 魏后凯：“外商直接投资对中国区域经济增长的影响” 例生产函数模型：Q=AertKαLβeu 例：中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示 表征各因素水平的变量(指标)： 产出------GDP？ 资本投入------固定资产原值？ 劳动投入------就业人数？ 确定因素相对侧重于理论分析，但确定变量涉及统计实践，影响着因素水平表达的精度从而模型结论的价值 制度因素 人力资本因素 非日常统计因素的表征问题： 例1 例2 ------------企业人均固定资产净值 ------------资金利润率 ------------固定资产净值的增长 ------------销售收入增长 ---------外资企业产出增长 ------------美国进口增长 例3：我国出口商品结构的决定因素和变化趋势 -----经济研究2007.5 被解释变量：产品出口的月度增长率 解释因素： 劳动密集程度 市场竞争程度 生产能力增长 市场需求变化 外资企业参与度 国外市场需求 设计理论模型 例：某商品的需求及价格资料： 分析：价格对这种商品需 求的影响 10 29 9 30 8 33 7 34 6 37 5 38 4 39 3 44 2 45 1 49 价格：X 需求量：Y 设计理论模型 设计理论模型 判断原则： (1)统计显著性 (2)在被解释变量相同的条件下，也可以看r2值的大小 (3)当存在重复观察点时，作拟合不足检验 设计理论模型 借鉴他人模型：例 默认为一般线性关系：例1、例2 依据经济理论：例1、例2 实践中的一般做法 从经典模型推演：例1、例2 设计理论模型 王金营：人力资本与经济增长：理论与实证 --------中国财政经济出版社 2001 有效劳动模型： 考虑到：产业结构变动可能引起各投入要素产出效率的变化，从而影响整个经济的增长。所以各投入要素的作用可分离为增长的作用和产业结构优化提高效率而产生的作用。 如何分解投入要素的数量增长作用和效率改进作用？ 设计理论模型 依据(2)式： 第二、三产业类似。 设计理论模型 从而： -----(3) 表明：经济增长取决于各次产业的结构、各次产业要素投入的增量、各次产业要素投入的产出弹性 设计理论模型 资本投入弹性 劳动投入弹性 技术进步速度 效率系数 例：上海股市流动性影响因素实证分析 按数据集格式： 时间序列数据(time series) 截面数据(c