二、(简单)古典假定下的计量经济方法(备用)绪论.ppt

预测值、平均值、个别值的相互关系  Y 是对真实平均值的点估计 * 点预测值 真实平均值 个别值 （2） Y 平均值的点预测 点预测: 用样本估计的总体参数值所计算的Y的估计值直接作为Y的预测值 方法： 将解释变量预测值直接代入估计的方程 这样计算的 是一个点估计值 * （3）Y平均值的区间预测 基本思想： ●预测的目标值是真实平均值，由于存在抽样波动，预 测的平均值 是随机变量，不一定等于真实平均值 ，还需要对 作区间估计 ●为对Y的平均值作区间预测，必须确定平均值点预测值 的抽样分布 ●?必须找出点预测值 与预测目标值 的关系，即找出与二者都有关的统计量 * 具体作法 （从 的分布分析） 由 服从正态分布(为什么?) 已知 可以证明 * 当 未知时，只得用 代替，这时将 标准化，有 注意: （较复杂不具体证明） * 显然这样的 t 统计量与 和 都有关。 给定显著性水平α，查 t 分布表，得自由度n－2的临界 值 ，则有 Y平均值的置信度为 的预测区间为 构建平均值的预测区间 3、被解释变量个别值预测 基本思想： ● 是对Y平均值的点预测。 ●由于存在随机扰动 的影响，Y的平均值并不等于Y的个别值 ●为了对Y的个别值 作区间预测，需要寻找与点预测值 和预测目标个别值 有关的统计量，并要明确其概率分布 * 具体作法： 已知剩余项 是与预测值 及个别值 都有关的变量，并且已知 服从正态分布，且可证明 当用 代替 时，对 标准化的 变量 t 为 * （较复杂不具体证明） 构建个别值的预测区间 给定显著性水平 ，查 t 分布表得自由度为 n—2 的临界值 ，则有 因此，一元回归时Y的个别值的置信度为 的 预测区间上下限为 * 被解释变量Y区间预测的特点 （1）Y平均值的预测值与真实平均值有误差，主要是受抽样波动影响 预测区间 Y个别值的预测值与真实个别值的差异,不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响 预测区间 * （2）平均值和个别值预测区间都不是常数， 是随 的变化而变化的，当 时，预测区间最小。 （3）预测区间上下限与样本容量有关，当样本容量n→∞时,个别值的预测区间只决定于随机扰 动的方差。 被解释变量Y区间预测的特点(续) 预测区间 * SRF 各种预测值的关系 Y的个别值的预测区间 Y平均值的预测区间 * （七) 案例分析 案例1:中国各地区城市居民人均年消费支出 和可支配收入关系的分析(截面数据) 提出问题：改革开放以来随着中国经济的快速发展，居民的消费水平也不断增长。但全国各地区经济发展速度不同，居民消费水平也有明显差异。为了分析什么是影响各地区居民消费支出有明显差异的最主要因素，并分析影响因素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济模型去研究。 研究范围：全国各省市2002年城市居民家庭平