12-时间序列模型_图文.pptVIP

（第3版316页） （第3版316页） （File:li-12-2） （第3版316页） （File:li-12-2） （第3版316页） （第3版318页） EViews 7 Eviews 估计命令： Y c GDP AR(1) AR(2) （第3版317页） 12.8回归与ARMA组合模型 （第3版318页） file:li-12-1 file:li-12-1 file:li-12-1 第12章结束. （第3版301页） （第3版302页） （第3版304页） 12.6 时间序列模型的建立与预测 AR(1)序列 与相关图 (file:5gener1) （第3版301页） 12.6 时间序列模型的建立与预测 MA(1)序列 与相关图 (file:5gener1) （第3版304页） 12.6 时间序列模型的建立与预测 （第3版304页） （第3版304页） （第3版304页） ARIMA模型识别举例 （第3版308页） （第3版309页） （第3版309页） file:li-12-1 file: 5arma07 案例1（中国人口时间序列分析） （第3版310页） file:li-12-1 案例1（中国人口时间序列分析） （第3版311页） file:li-12-1 案例1（中国人口时间序列分析） （第3版312页） file:li-12-1 EViews 7 （第3版312页） 12.7 案例分析（中国人口时间序列模型） EViews 7 注意表达式写法 （第3版281页） 12.7 案例分析（中国人口时间序列模型） 差分序列Dyt中的常数?，在原序列yt中是斜率。 12.7 案例分析（中国人口时间序列模型） （第3版314页） 12.7 案例分析（中国人口时间序列模型） （第3版314页） 12.7 案例分析（中国人口时间序列模型） （4）点击时间序列模型估计结果窗口中的Forcast键，在随后弹出的对话框中做出适当选择，就可以得到yt和Dyt的动态和静态预测值，结构预测和非结构预测值。 （第3版314页） 12.788 EViews 7 file: 7arma07 DD(y)过度差分 file: 7arma07 EViews 7 参数t检验都有显著性， 特征根倒数都在单位圆之内，Q(15)对应的p值是0.50，大于0.05。三个条件都得到满足。 EViews 7 静态预测2007年中国粮食产量 52262 （第3版315页） （第3版316页） （第11讲） file:li-12-1 file: 7arma07 file:li-12-2 （第3版282页） ARIMA模型的特点 G Box （第3版282页） 为什么了解随机过程？ （第3版283页） 中国人时间上的前后观 （第3版284页） （第3版284页） （第3版285页） （第3版285页） （第3版285页） （第3版284页） （第3版286页） （第3版286页） （第3版288页） （第3版288页） （第3版287页） （第3版287页） （第3版287页） （第3版288页） （第3版289页） 日本人口差分序列 （第3版289页） （第3版291页） （第3版291页） （第3版291页） 12.2 时间序列模型的分类 （第3版292页） （第3版293页） （第3版第293页） （第3版第293页） AR(1) 实根 AR(2) 实根 AR(2) 复根 用生成的序列演示。 MA (1) MA (2) MA (2) 用生成的序列演示。 AR(1) AR(2) AR (2) MA (1) 实根 MA (2)实根 MA (2) 复根